Yaklaşım analizi ile portföy optimizasyonu

Nicel finans uygulamaları matematik, istatistik ve hesaplama tekniklerini kullanarak finansal marketlere çözüm bulmaya odaklanır. Temel amaç kazancı maksimize ederken finansal alım satım işlemlerinde ortaya çıkabilecek olan riskleri minimize etmektir. Bu amaca ulaşmak için optimize edilmiş bir portföy yaratılmalıdır. Optimize edilmiş portföy yaratıldıktan sonra, ikincil temel ihtiyaç olan fiyat tahminlemesi yapılmalıdır. Yaklaşım analizi, bir metnin ilgili konu hakkındaki anlayışını anlamlandırmak için kullanılan bir makine öğrenmesi yöntemidir. Bu yöntem finansal fiyat tahminlemesi için kullanılan etkili yöntemlerden biridir. Fiyat tahminlemesi yaklaşım analizi modelleriyle yapıldıktan sonra portföy optimizasyonu Harry Markowitz tarafından 1952 yılında ortaya çıkarılan ve temel hedefi getiri ve risk arasında dengeli bir portföy seçmek olan Markowitz modeliyle yapılır. Yaklaşım analizi modeli yaratmak için kelimelerin bilgisayar ortamında karşılıkları olan sayısal ifadelerinin oluşturulması gerekmektedir. Metni sayısal verilere dönüştürmek için iki temel yöntem bulunmaktadır. Kelime havuzu ve gömülü kelime vektörleri. Kelime havuzu modeli temel olarak metin içerisinde ilgili kelime kullanım sıklıkları ve kelime sayıları ele alınarak oluşturulur. Gömülü kelime vektörleri ise yapay sinir ağları kullanılarak, kelimelerin çok boyutlu düzlemde birbirilerine olan yakınlıklarını bulmayı hedefler. Kelime modellemeleri yapıldıktan sonra farklı Naive Bayes, makine destek vektörleri ve özyinelemeli yapay sinir ağları modelleri kullanılarak fiyat sınıflandırması tahminlemesi yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında kullanılan metin verisi sosyal medya platformu olan X'de ilgili uzmanlar tarafından yapılan paylaşımlar ve haber kaynaklarından alınmıştır. Fiyat verisi olarak Bist100 endeksinin bileşen şirketleri kullanılmıştır. Yapılan ̧calışma, yaklaşım analizi tahminlemesi ile oluşturulan optimize edilmiş portföyün, bir yatırım stratejisi olarak kullanılabileceğini kanıtlamıştır.