Türk bankaları için varlık takası marjını belirleyen etkenler
Is this your thesis?
This record came from a bulk archive import. If it’s yours, link it to your profile.
Abstract (TR)
Swap ve vadeli işlem sözleşmeleri gibi enstrümanların finansal değeri, bir dayanak varlık referans alınarak oluşturulmaktadır. Bu tez çalışmasında üç Türk bankasının ihraç ettiği eurobondlara ait varlık takası marjını (VTM) etkileyen faktörler, örneğin firma değerindeki, firma oynaklığındaki ve faiz oranlarındaki değişimler GARCH modeli uygulanarak incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda her üç Türk bankası için firma oynaklığı ve gecikmeli VTM ile VTM arasında pozitif korelasyon bulunduğu tespit edilirken firma değerindeki ve faiz oranlarındaki değişimlerin VTM'yi etkilemesi konusunda sadece iki Türk bankası için anlamlı sonuçların ortaya çıktığı gözlenmiştir.
Author
Burak Pektaş
How to Cite
Burak Pektaş (Yüksek Lisans Tezi). Türk bankaları için varlık takası marjını belirleyen etkenler, 2021, TED University.
Keywords
License
Tüm Hakları Saklıdır
This work is shared under the specified license terms.
More theses from TED University
- Türk müteahhitlerinin yurtdışı pazarlarındaki iş geliştirme stratejileri(2015)
- Travmanın kuşak aşkın aktarımı: Marmara Depreminde hayatta kalanların bilişsel, duygusal ve davranışsal aktarımının incelenmesi(2018)
- Bağlanma ve istemli unutma ilişkisi: Bağlanma biçiminin ve bağlanma figürlerinin zihinsel temsillerinin otobiyografik anılarda yönlendirilmiş unutma üzerindeki etkilerinin araştırılması(2018)
- Terörism ve toplumsal şiddetle ilgili risk algısı ile psikolojik semptomataloji arasında ilişkide duygu düzenleme güçlüğü ve üstbilişin aracı rolü(2018)
- Karışık duygu deneyimlerinin hatırlanmasında yaş farklılıkları(2018)
- Terörizm ve toplumsal şiddete maruz kalan çocuk ve ergenlerin aile faktörleri ve psikolojik uyumu arasındaki ilişkide olaya ilişkin ev-içi konuşmaların rolü(2018)