Eşitsizlik kısıtlamalı lineer modeller

Bu çalışmada regresyon parametreleri üzerinde eşitlik veya eşit sizlik kısıtlamaları altında lineer modellerde tahmin problemi deği şik metodlar kullanarak incelenmiştir. Lineer modellerde varyans-ko- varyans matrisinin çeşitli durumlarına göre farklı formlarda tahmin ler verilip farklı formlara karşılık gelen farklı teoremler ifade ve ispat edildi. Lineer eşitsizlik kısıtlamalı en küçük kareler regres yon problemi için kapalı form çözümler verilmeden önce model dönüştü rüldü ve dönüştürmeden önceki ve sonraki kısıtlamalı tahminler veril di. Daha sonra eşitsizlik kısıtlamalı en küçük kareler tahmininin bazı özellikleri verildi. Bunlara ilaveten regresyon katsayıları üzerinde eşitsizlik kısıtlamalı lineer modellerde hipotez testi problemi çalı şıldı. Bu nedenle son kısımda Likelihood Oran, Wald ve Kuhn-Tucker çarpanlar testini modelin sapmalarının varyans-kovaryans matrisinin bilinip bilinmemesi durumlarında ele aldık ve bu istatistikler arasında nasıl bir ilişkinin bulunduğu problemi ele alındı. Çalışmanın temel yapısını 1 5], [6], [7] ve [10] çalışmaların oluş turmasına rağmen bu çalışmayı tamamlayıcı diğer bazı çalışmalarda in celendi ve tartışıldı.