Pricing perpetual american-type strangle option for merton's jump diffusion process
2014
0 views
0 downloads
Advisor: Doç. Dr. Savaş Dayanık
Abstract (TR)
Hissenin fiyatı zamana baglı olarak belirli parametrelerle ve belirli aralıklarla gerceklesen zıplamalarla gelismektedir. Hisse yoneticisi bu hisse uzerine yazılmıs suresiz bir strangle opsiyonu yonetmektedir. Hisse yoneticisi kazancını yukseltmek icin en uygun durma zamanını secmek istemektedir. Ara odemeler yapan ve yapmayan hisse secenekleri icin en iyi durma zamanı ve beklenen kazanc hesaplanmıstır. Durma stratejisinin hissenin ara odeme yapan ve yapmayan olmasi durumuna gore degiskenlik gosterdigi ortaya konmustur. Cozumler sayısal orneklerle de gosterilmistir.
Author
Dr. Ayşegül Onat
How to Cite
Ayşegül Onat (Yüksek Lisans Tezi). Pricing perpetual american-type strangle option for merton's jump diffusion process, 2014, Bilkent University.
Keywords
License
Tüm Hakları Saklıdır
This work is shared under the specified license terms.
More theses from Bilkent University
- The Lower Danube in Late Antiquity: The case of Histria(2023)
- Oil price surges and the yield curve(2024)
- Essays on forward guidance(2014)
- Multi-armed bandit algorithms for communication networks and healthcare(2022)
- Comparative constitutional happiness in the light of the jurisprudence of the Turkish Constitutional Court(2023)
- Density functional theory investigation of linear carbon chains(2023)