Pricing perpetual american-type strangle option for merton's jump diffusion process
Is this your thesis?
This record came from a bulk archive import. If it’s yours, link it to your profile.
Abstract (TR)
Hissenin fiyatı zamana baglı olarak belirli parametrelerle ve belirli aralıklarla gerceklesen zıplamalarla gelismektedir. Hisse yoneticisi bu hisse uzerine yazılmıs suresiz bir strangle opsiyonu yonetmektedir. Hisse yoneticisi kazancını yukseltmek icin en uygun durma zamanını secmek istemektedir. Ara odemeler yapan ve yapmayan hisse secenekleri icin en iyi durma zamanı ve beklenen kazanc hesaplanmıstır. Durma stratejisinin hissenin ara odeme yapan ve yapmayan olmasi durumuna gore degiskenlik gosterdigi ortaya konmustur. Cozumler sayısal orneklerle de gosterilmistir.
Author
Ayşegül Onat
Institution
How to Cite
Ayşegül Onat (Yüksek Lisans Tezi). Pricing perpetual american-type strangle option for merton's jump diffusion process, 2014, İhsan Doğramacı Bilkent University.
Keywords
License
Tüm Hakları Saklıdır
This work is shared under the specified license terms.
More theses from İhsan Doğramacı Bilkent University
- A study over tax and relationship formed around taxation in the Ottoman Empire (16th-17th century)(2019)
- Random sets and choquet-type representations(2021)
- Oil price surges and the yield curve(2024)
- Living alone: Pathways, experiences and future expectations(2025)
- The evolution of a concept: "Vatan" from hometown to shared place(2024)
- Approaches to teaching creative writing in L2 at the tertiary level: A critical interpretive synthesis(2025)