Zaman Serisi Analizi ve Derin Öğrenme Modelleri Kullanarak Amerikan Doları/Türk Lirası Döviz Kuru İçin Hibrid Tahmin Modeli

Borsa tahminlemesinin yanı sıra döviz kuru tahminlemesi de yatırımcılar, araştırmacılar ve analistler için önemli bir çalışma konusu olmuştur. Bu tez kapsamında finansal duygu analizi ve zaman serisi analizi yapılarak döviz kuru yönünü tahminleyen hibrid bir model oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaçla, önerilen hibrid model, metin verilerinin finansal duygu analizi için elde edilmesi ve modellenmesi, sayısal verilerin zaman serisi analizi için elde edilmesi ve modellenmesi ve iki modelin harmanlanması şeklinde üç aşamalı olarak inşa edilmiştir. Yapılan literatür araştırması ile, sosyal medya platformlarını finansal duygu analizi amacıyla kaynak olarak kullanan ve bunu sayısal veriler kullanarak zaman serisi analizi yöntemleriyle harmanlayan literatürdeki ilk çalışma olduğu düşünülmektedir. Dahası, Amerikan doları/Türk lirası kurunun yönünün tahminlenmesinin hem finansal duygu analizi yaparak hem de hybrid bir model kullanarak gerçekleştiren literatürdeki ilk çalışma niteliğindedir. Çalışmanın literatüre katkısı beş aşamada özetlenebilir: İlk aşamada, finansal duygu analizini gerçekleştirebilmek için Twitter ortamında toplanan verilerin ayrıştırılması, kelimelerin sözlükteki doğru hallerinin bulunması, kelimelerin köklerinin bulunması, kelimelerin normalizasyonu, kullanılmayan karakterlerin ve kelimelerin temizlenmesi gibi yöntemlerle temizlenip modellenmeye hazır hale getirilmiştir. Modellemeye hazır olan veri kümesi Word2vec, GloVe, fastText gibi kelime yerleştirme yöntemleri ve CNN, RNN, LSTM gibi derin öğrenme modelleriyle hem ayrı ayrı hem de kombinasyonları kullanılarak sınıflandırılmıştır. Bu çalışma, finansal duygu analizinin gerçekleştirilmesinde kullanılan kelime yerleştirme ve derin öğrenme modellerinin kombinasyonlarını elde edilerek analiz edilmesi açısından da anlaşıldığı kadarıyla literatürdeki ilk girişimdir. İkincisi, Amerikan Doları/Türk Lirası döviz kuru gerçek verileriyle Basit üssel yumuşatma, Holt-Winters, Holt's Linear ve ARIMA modelleri kullanılarak zaman serisi analizi gerçekleştirilmiştir. Üçüncü olarak, birbirinden farklı yapıda olan iki tahmin modelinden alınan sonuçların döviz kuru yönüne olan etkisi gösterilmiştir. Dördüncüsü ise, önerilen yaklaşımın performansını kanıtlamak amacıyla, finansal duygu analizi için 01 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2018 zaman aralığındaki Türkçe ve İngilizce Twitter veri kümeleri, zaman serisi analizi için ise, yine aynı zaman aralığındaki gerçek kur verileri kullanılmıştır. Sonuç olarak, önerilen modelin performansı literatür çalışmalarıyla kıyaslandığında kayda değer ölçüde üstünlük göstermektedir.