555
Arşivlenen Tez
0
DOI Atanmış
0%
DOI Oranı
Anabilim Dalı
Türkiye için gelir-tüketim ilişkisinin eşbütünleşme analizi ile incelenmesi
Ekonometri ve iktisat bilimlerinin en önemli konuları arasında yer alan gelir ile tüketim ilişkisi her dönem güncelliğini korumuş ve birçok çalışmaya konu olmuştur. Bu konuda yapılan araştırmalar, 18. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Geçmişten günümüze kadar gelir- tüketim ilişkisi üzerine birçok gelişme gözlemlenmiştir. Bunlar; J.Maynard Keynes başta gelmek üzere diğer bilim adamlarının da geliştirdiği tüketim teorileridir. Bu çalışmada da 1987?2007 dönemi verileri kullanılarak ve eşbütünleşme yöntemi ile diğer ekonometrik yöntemler kullanılarak, Türkiye için, Keynes'in Mutlak Gelir Teorisi'nin tahmini yapılmıştır.Çalışmamızın ilk bölümünde; tüketim fonksiyonu, makro ekonomik tüketim teorileri, teorilerle ilgili çalışmalar, teorilere getirilen eleştiriler yer verilmektedir. İkinci bölümde; eşbütünleşme analizi incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise uygulama kısmına yer verilmektedir.Sonuç olarak, Türkiye'de gelir düzeyinde meydana gelen değişmeler tüketimi etkilememektedir. Uzun dönem ilişkisi ve kısa dönem dinamikler incelendiğinde iki değişkeninde birlikte hareket etmediği ve birbirlerinden etkilenmedikleri görülmüştür.
Adana ilinde yoksulluğun analizi: Sınırlı bağımlı değişkenli modellerle bir inceleme
Yoksulluk insanoğlunun yüz yüze kaldığı en önemli sosyal ve ekonomik sorunlardan biridir. Yoksulluğun giderilmesinin; ekonomik gelişmenin ve toplumsal refahın temel amacı olarak görülmesi, yoksulluğun önemli konularından biri haline gelmesine neden olmuştur. Dolayıyla, yoksulluk konusu literatürde özel bir yer kaplamaya başlamıştır.Yoksulluk azaltılmak istendiğinde veya yoksullara ilişkin uygulanan politikaların amacına ulaşıp ulaşmadığı ölçülmek istendiğinde; kimlerin yoksul olduğu, yoksul hanelerin büyüklüğü, kompozisyonları, hangi durumlarda yoksulluk riskinin arttığı veya azaldığı bilinmeden yoksulluğa yönelik politikalar geliştirilmesi imkansızdır. Bu bağlamda, yoksulluğun boyutu ve belirleyicileri hakkında tespitler yapmak çalışmanın amacını oluşturmaktadır.Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; yoksulluk ile ilgili tanımlar, yoksulluğun nedenleri ve yoksulluğun ölçülmesine yönelik metotlar bulunmaktadır. İkinci bölümde, yoksulluğun belirleyicilerini tahmin etmek için uygulanan nitel tercih ve sınırlı bağımlı değişkenli modellere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, çalışmada kullanılan materyal ve yöntemler ele alınmıştır. Dördüncü bölümde, literatürde yer alan yoksulluk ile ilgili çalışmalar bulunmaktadır. Son bölümde ise, Adana İli Seyhan ve Yüreğir İlçe Merkezilerinde yoksulluğun ölçümü ve belirleyicileri ile ilgili bulgular elde edilmiştir.Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Eşdeğerlik Ölçeği, İkili Tercih, Sınırlı Bağımlı Değişenli Modeller, Tobit Modeli
Durağan olmayan paneller ve bir uygulama
Panel veri tahmin metotlarının kullanımı hem veri kaynaklarına ulaşmanın kolaylaşması hem de sadece yatay kesit ve zaman serileri ile yapılamayan analizlere imkân tanıması sebebi ile giderek artan bir öneme sahiptir. Bu popülerliğe parelel olarak teorik ve amprik panel veri çalışmalarının sayısı giderek artmıştır. Son dönemlerde panel veri ekonometrisinin en çok ilgi çeken alanlarından biri de durağan olmayan panel veri modelleridir. Geleneksel panel çalışmalarından farklı olarak, geniş zaman serisi ve yatay kesit boyutlarına sahip panellerde zaman öğeleri durağan olmamanın güçlü kaynağıdır. Ayrıca, zaman boyutuna yatay kesit boyutunun eklenmesi durağan olmamayı ve eş bütünleşmeyi test etmekte önemli katkılar sağlamaktadır.Bu yüksek lisans tezinde, durağan olmayan panellerin alanizinde sıkça karşılaşılan tahmin metotları incelenmiştir. Panel birim kök ve eş bütünleşme testlerinin uygulanabilirliğini göstermek için Türk İmalat Sanayinde Saat Başına Sabit Ücretler ile Saat Başına Emeğin Ortalama Ürünü arasında Etkin Ücret Teorisince ileri sürülen pozitif ilişkinin varlığı test edilmiştir. Elde ettiğimiz sonuçlar, Türk İmalat Sanayi için Etkin Ücret Teorisini ret etmemektedir.Çalışma veri analizine ilave olarak çeşitli testleri karşılaştırmalı olarak sunmaktadır. İlk olarak, Choi(2001) ve Maddala ve Wu(1999) takip edilerek, yatay kesit bağımlılığını göz önüne almayan Fisher tipi panel birim kök testleri uygulanmıştır. Daha sonra karşılaştırma yapabilmek için seriler yatay kesit bağımlılığından olabildiğince arındırılarak Fisher tipi panel birim kök testi yeniden uygulanmıştır. Ayrıca, yatay kesit bağımlılığını regresyon denklemi içinde göz önüne alan Pesaran(2003,2007) panel birim kök testi ayrı bir karşılaştırma yapmak için kullanılmıştır. Panel eş bütünleşmenin sınanması için ise Maddala ve Wu(1999) ve Choi(2001) birim kök testlerini panellerde eş bütünleşmeyi test edecek şekilde yeniden yapılandıran Hanck(2007) tarafından önerilen yeni eş bütünleşme testi kullanılmıştır. Bu test de hem yatay kesit bağımlılığı olan serilere hem de yatay kesit bağımlılığından arındırdığımız serilere uygulanmıştır. Çalışmada sunulan panel birim kök ve eş bütünleşme testlerinin yanı sıra bireysel seriler için ADF, CADF ve Engel-Granger testleri de uygulanmıştır.
Oyun kuramının ekonomide uygulanması
Ekonomik büyümenin kaynağı yatırımlardır. Yatırımlar ise ekonomik birimlerin gelirlerinden daha azını harcayarak elde ettiği tasarruflara dayanmaktadır. Ekonomik tasarruflar finansal piyasalar aracılığıyla yatırıma dönüştürülmektedir. Finansal piyasalar ekonomideki bu önemli fonksiyonunun yanında yatırımcısına önemli getiriler sağlayarak tasarrufları özendirici bir unsur olmaktadır. Bu bağlamda, finansalpiyasaların tüm bu fonksiyonlarını yerine getirmesi kararların sağlıklı alınmasına bağlıdır. Bu piyasalar çok sayıda sosyo-ekonomik değişkenin etkisi altında olduğundan belirsizlik ve risk içermektedir. Ayrıca bu değişkenlerin birbirleriyle olan etkileşimi alınan kararlarda bu unsurun dikkate alınmasını zorunlu kılmaktadır. Yukarıda bahsedilen karşılıklı etkileşim ve belirsizlik durumları altında alınan kararlarda oyunkuramı bilinen diğer yöntemlere göre çok daha iyi sonuçlar vermektedir. Çalışmamızda öncelikle oyun kuramı ile ilgili temel kavramlardan bahsedildikten sonra, teori sıfır toplamlı, sıfır toplamlı olmayan ve yayvan (genişletilmiş) formdaki oyunlar olmak üzere üç kısımda incelenmiştir. Çalışmamızın uygulama kısmında ise minimum risk düzeyinde maksimum getirili portföyün oyun kuramı yaklaşımıyla luşturulması ve oluşturulan portföydeki hisse senetlerinin geçmişe yönelik alt dönemlerdeki getiri oranları değişimlerinin yine oyun kuramı yardımıyla hesaplanarak mevcut piyasanın içinde bulunduğu durumu anlamaya yönelik stratejik bir bakış açısı getirilmesi amaçlanmaktadır. Buradan hareketle oluşturulan portföydeki hisse senetlerinin getiri oranı performanslarının durağan olup olmadı ve nasıl bir seyir izlediği belirlenmeye çalışılmaktadır.
Bulanık doğrusal programlama ve yerel yönetimlerde bir bulanık hedef programlama uygulaması
Her sistem kendi bünyesi için en iyi sonucu hedefler. Belirsizlikler ve çeşitli kısıtlar altında bu hedefi gerçekleştirmeye çalışır. Belediyeler de belirli kısıtlar altında hedeflediği vergi gelirlerini toplamak isterler.Bu çalışmada İskenderun Belediyesi'ndeki vergi gelirlerinde hedeflenen değerlerdeki bulanıklık nedeniyle oluşacak sonuçlar bir üyelik derecesiyle açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmadaki modellemede Çok Amaçlı Karar Verme alanı içine giren Bulanık Hedef Programlama kullanılmıştır. Problemdeki kısıtların değişmesi durumundaki sonuçlar incelenerek hedef değerler ile ilgili öneri ve yorumlar yapılmıştır.
İmalat sanayinde inovasyon: Sanayi kuruluşlarında inovasyon aktivitelerinin inovasyon performansı üzerindeki etkilerinin incelenmesi
Bu çalışmanın amacı; Türkiye'de imalat sanayi sektöründe inovasyon adına neler yapıldığını ortaya koymak ve inovasyon aktivitelerinin (türleri, işbirlikleri ve engellerinin) inovasyon performansı üzerinde etkilerinin olup olmadığını incelemektir.Çalışmada, inovasyon aktiviteleri ve inovasyon performansını ortaya koyan göstergeler Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren 110 imalat sanayi kuruluşuna uygulanan anket çalışmasıyla belirlenmiştir. İnovasyon türlerindeki çoklu iç ilişkiyi ortadan kaldırmak için değişkenler faktör analizine tabi tutulmuş, aktivitelerin inovasyon performansı üzerinde etkilerinin olup olmadığının incelenmesi için regresyon analizi ve bağımsız iki örnek t- testi uygulanmıştır. Analiz sonucunda; inovasyon türlerinin ve işbirliklerinin inovasyon performansını olumlu etkilediği, inovasyon engellerinin ise beklenenin aksine inovasyon performansı üzerinde etkili olmadığı bulunmuştur.Anahtar Kelimeler: İnovasyon, inovasyon performansı, faktör analizi, regresyon analizi, bağımsız iki örnek t-testi
Yapısal değişiklik altında birim kök testleri ve bazı makro iktisadi değişkenler üzerine uygulamalar
Bir zaman serisi değişkeni, analiz dönemi içerisinde savaş, barış, politika değişimleri, ekonomik krizler gibi pek çok nedenden dolayı yapısal kırılmalar içerebilir. Serilerde meydana gelen yapısal kırılmalar serilerin durağanlığının belirlenmesinde bir takım güçlüklere yol açar. Bu değişiklikler dikkate alınmadan birim kök testi uygulamak yanlış sonuçlar verebilir ve testin gücünü azaltır. Böyle bir durumda aslında birim köke sahip olmayan bir serinin yanlış olarak birim kök içerdiği şeklinde bir sonuç elde edilebilecektir. Güvenilir regresyon sonuçları elde etmek için serilerdeki yapısal değişikliğin dikkate alınması gerekmektedir.Çalışmada Türkiye'ye ait bazı makro iktisadi zaman serilerinin yapısal değişiklik altında durağanlığın sınanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda, serilerin birim kök süreci içerip içermedikleri ve serilerin trend fonksiyonunda meydana gelen yapısal kırılmaların birim kök süreci üzerindeki etkileri incelenmiştir. Serilerin 1987 ve 2009 dönemine ait 3 aylık frekansları kullanılmıştır. Ele alınan makro iktisadi değişkenler öncelikle yapısal kırılmanın dikkate alınmadığı ve uygulamalarda çok yaygın olarak kullanılan ADF, PP ve KPSS birim kök testleri ile analiz edilmişlerdir. Daha sonra, serilerin trend fonksiyonunda meydana gelen tek zamanlı bir kırılmanın birim kök testleri üzerindeki etkisini araştırmaya yönelik, Zivot ve Andrews (1992), BLS ve Perron (1997) tarafından geliştirilen test yöntemleri; serilerin trend fonksiyonunda meydana gelen birden çok kırılmanın test edilmesinde kullanılan Lee ve Strazicich (2003) testi incelenmiştir. Çalışmada GSMH, tüketim, üç ay vadeli mevduat faiz oranları, İMKB 100 endeksi, reel döviz kuru, cumhuriyet altın fiyatları, tefe, tüfe, M1 ve M2 serilerine ait gözlemler kullanılmıştır.Anahtar Kelimeler: Zaman serileri, Durağanlık, Birim Kök, Yapısal Kırılmalar
Türkiye'de çocuk istihdamının belirleyicileri
Çocuğun işgücüne katılımı ve doğurduğu sonuçlar her zaman iktisadi literatürün dikkat çeken bir konusu olmuştur. Bu alana bu kadar ilgi gösterilmesinin temelinde çocuk işgücünün gelişime üzerinde doğurduğu olumsuz sonuçlar yatmaktadır. Küreselleşme ve sahip olduğu ucuz işgücü kaynaklarının getirisini artan oranda içselleştirme niyetli gelişmekte olan ülkelerin varlığı ile birlikte bu sorun giderek daha ciddi boyutlara ulaşmıştır. Yeni gelişen ekonomisi, görece yetersiz denetim şartları ve genç nüfusu ile Türkiye de ekonomisinde çocuk işgücünün kayda değer yer tuttuğu ülkeler arasındadır.Çocuğun işgücüne katılımının önüne geçmek ancak bu sorunun belirleyicilerini saptamak ve bulgular ışığında sosyoekonomik politikalar üretmekle mümkün olacaktır. Bu çalışmada Türkiye için çocuk istihdamının belirleyicileri işgücü arzı odaklı olmak üzere hem teorik hem de uygulamalı analizlerle özetlenmiş ve tartışılmıştır.Çalışmanın ilk bölümünde çocuk işgücü kavramı özetlenmiş, çeşitli açılardan farklı tanımlamalara yer verilmiş ve Türkiye ve dünyadaki çocuk istihdamı rakamları tartışılmıştır. İkinci bölümde Türkiye'de daha önce bu alanda yapılmış çalışmalar özetlenmiştir. Üçüncü bölümde çocuk istihdamını açıklayan çoğu teorinin dayanak noktası olan hanehalkı üretim modeli giriş düzeyinde özetlenmiştir. Dördüncü bölümde çocuğun işgücüne katılımını özetleyen teorilere yer verilmiştir. Beşinci bölümde uygulamada tahmin edilen model özetlenmiştir. Son bölümde ise Türkiye'de çocuk istihdamının belirleyicileri ile ilgili bulgular elde edilmiştir.
Türkiye'de faaliyet gösteren ticari bankaların finansal risklerinin yapay sinir ağları yaklaşımı ile belirlenmesi
Mali başarısızlık bir ülkenin ekonomisine doğrudan etki eden önemli bir faktördür. Firma sahipleri, çalışanları, müşteri ve kamu kurum ve kuruluşları firmanın mali başarısızlığa uğramasından önemli derecede etkilenmektedirler.Bu çalışmada bankacılık sektöründe yaşanan mali başarısızlıklar üzerinde durulmuştur. Bankacılık sektöründe yaşanan mali başarısızlıklar ülke ekonomilerine önemli derecede maliyetler getirmektedir. Bu nedenle bankacılık sektöründe olası mali başarısızlıkları engelleyebilecek erken uyarı sistemleri geliştirmek önemli bir hal almıştır.Bu çalışmada, 1996-2000 dönemindeki finansal değişkenler(rasyolar) kullanılarak, bankaların 2002-2009 dönemindeki finansal durumları hakkında tahmin de bulunulmuştur.Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, mali başarısızlığın/iflasın tanımlarına ve nedenlerine yer verilmiştir. Daha sonra, bu başarısızlıkların ülke ekonomisine etkisine ve erken uyarı sisteminin önemine değinilmiştir. Son olarak ise literatür özetine yer verilmiştir.İkinci bölümde, çalışma da kullanılacak olan modelin tanımına, tarihsel gelişimine, yapısına ve işleyişine yer verilmiştir.Son bölümde ise, uygulama da tahmin edilen modele ve bunun üzerine yapılan yorumlara yer verilmiştir.Anahtar Kelimeler: Bankacılık sektörü, Mali başarısızlık, Yapay sinir ağı.
Sağlıklı beslenme kavramı ve üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarına yönelik tutum ve davranışları: Çukurova Üniversitesi örneği
Bu çalışma, sağlıklı beslenme kavramı ile Çukurova üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin beslenme alışkanlıklarına yönelik tutum ve davranışlarını belirlemek amacı ile planlanmış ve yürütülmüştür. Öğrencilerin besin seçimini etkileyen faktörler sağlıklı beslenme kavramlarının değerlendirilmesi, beslenme düzeyleri ile ilgili kişisel fikirleri, sağlıksız beslenme nedenleri, sağlıklı beslenmeye yönelme nedenleri, beslenme hakkındaki bilgi kaynakları doğrultusunda elde edilen bilgilerin incelenmesi bu çalışmanın amacını oluşturur.Veri toplama aracı olarak üç bölümden oluşan toplam 31 soruluk anket uygulanmıştır. 17 sorudan oluşan ilk bölümde; öğrencilerin cinsiyeti, yaşı, boy, kilo, beden kitle indeksi, okuduğu bölüm, barınma durumu, gelir durumu, ailenin ekonomik durumu, beslenme ile ilgili haberleri takip etme durumu, hastalık durumu, sigara ve alkol kullanma durumu ve spor yapıp yapmadığı gibi sorular yer almaktadır. 9 sorudan oluşan ikinci bölümde ise, öğrencilerin beslenme bilgi ve alışkanlıkları ile ilgili sorular bulunmaktadır. Bu sorular; öğrencilerin beslenme bilgileri, sağlıklı bir şekilde beslendiklerine inanma durumu, günlük öğün sayıları, gerçekleştirilen öğün sayıları, öğün atlama nedenleri, öğünlerin tüketildiği mekanlar ve bazı yiyecek ve içeceklerin tüketim sıklıkları ile ilgilidir. Son kısım olan üçüncü bölümde ise öğrencilerin sağlıklı beslenme kavramından ne algıladıkları, beslenmeye yönelik tutumları ve Türkiye' de sağlıklı beslenme önerilerinin yeterli olup olmadığı ile ilgili 5 soruya yer verilmiştir. Çalışmanın elde edilen bulgularının analiz edilip yorumlanmasında; Ki-Kare Analizi, Çapraz tablolar, Bağımsız iki örnek t- testi ve ANOVA kullanılmıştır.Anahtar Kelimeler: Sağlıklı Beslenme Kavramı, Sağlıklı Beslenmeyi Etkileyen Faktörler, Bağımsız İki Örnek T Testi, Ki-Kare, Çoklu Karşılaştırma, ANOVA
Türkiye'nin ithalat fonksiyonunun ekonometrik tahmini
Bu çalışmanın amacı, Gümrük Birliği sonrası, Türkiye'nin ithalat fonksiyonunun eş bütünleşme analizi ile tahmin edilmesidir. İthalat fonksiyonunun belirleyicileri olarak gelir ve göreli fiyatlar alınmıştır. İthalat fonksiyonu 1996:1-2010:12 dönemi için genel, fasıllara göre ve ürün bazında incelenmiştir. Yapılan ARDL ve Johansen Maksimum Olabilirlik tahminleri sonucunda uzun dönemli ilişki elde edilmiştir. İthalat talebinin gelir ve fiyat esneklikleri yüksek bulunmuştur. Bu da ithalatın GSYİH içinde payının yüksek olduğu ve fiyat değişimlerine duyarlı olduğu anlamına gelmektedir.
Finansal krizlerin öngörüsünde uluslararası rezervlerin kısa dönem dış borçlara oranının etkisi
1990'lı yıllarda gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla tekrarlanan finansal krizlerin ülke ekonomilerini derinden sarsması nedeniyle finansal krizlerin öngörülmesi ulusal ve uluslar arası literatürde çalışılan önemli konulardan biri olmuştur. Gelişmekte olan ülke ekonomilerinde uluslar arası rezervlerin kısa vadeli dış borçlara oranı, finansal krizlerin öngörülmesinde kullanılan öncü göstergelerden en önemlilerinden biridir.Uluslar arası rezervlerin kısa vadeli dış borçlara oranının en az 1 olması, diğer bir deyişle rezervlerin bir yıllık dönemde vadesi gelecek olan döviz cinsi dış ve iç borç anapara ve faiz ödemelerini karşılamaya yetecek düzeyde olması rezerv yeterliliği olarak kabul görmüştür. Bu oran, literatürde bir ekonominin güvenirliliğinin en temel göstergelerinden birisi olarak değerlendirilmektedir.Uluslar arası rezervlerin kısa vadeli dış borçlara oranının 1 kritik değerinin altına düşmesi ekonomide bozulmaların olduğu, etkin olmayan politikaların izlendiği şeklinde yorumlanırken, bu oranın 1 kritik değerinin üzerinde olması ise ülke ekonomisinin ani şokları göğüsleyebilecek kadar güçlü olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Bu nedenle bu oran, finansal piyasalardan borç alan ve yabancı sermaye akışının yoğun olduğu gelişmekte olan ülkeler için önemli bir makroekonomik göstergedir.Bu araştırmada, bu oranın Türkiye'nin ve bazı gelişmekte olan ülkelerin maruz kaldığı finansal krizler ile ilişkisi hem teorik hem de ampirik olarak ortaya konulmuştur. Uluslararası rezervlerin kısa vadeli dış borçlara oranının finansal krizler üzerindeki etkisi, finansal krizlerin ortaya çıkmasına neden olan para arzının uluslar arası rezervlere oranı, para arzının GSYİH'ya oranı, cari işlemler açığının GSYİH'a oranı ve yurtiçi kredilerin GSYİH'a oranı gibi makroekonomik göstergelerin, bu oran üzerindeki etkileri tespit edilmiştir. Aynı zamanda bu oranın finansal krizlerin öngörülmesinde potansiyel bir öncü gösterge olup olmadığı tartışılmıştır.
Temel bileşenler faktör analizine dayalı yapay sinir ağları modelleri ile İMKB 100 endeks getirilerinin tahmini
Bu çalışmada amaç, temel bileşen faktör analizine dayalı yapay sinir ağları modelleri ile İMKB 100 endeksinin getirisi tahmin edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada 02.01.1997-30.12.2011 tarihleri arasındaki İMKB 100 endeksi günlük getirileri kullanılarak yarınki getiri tahmin edilmeye çalışılmıştır. Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışmanın amacı, önemi ve yöntemi hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde yapay sinir ağlarının yapısı, temel elemanları, avantajları, dezavantajları, uygulama alanları, katmanları, sınıflandırılması ve işleyişi hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde temel bileşen faktör analizinin aşamaları ile ilgili hesaplamalara yer verilmiştir. Dördüncü bölümde uygulamaya yer verilmiştir. Son bölümde ise uygulamada tahmin edilen modele ve bunun üzerine yapılan yorumlara yer verilmiştir.
Türkiye' de hanelerin tüketim harcamaları: Panel verilerle talep sisteminin tahmini
Hanehalkı tüketim harcamaları, hanelerin yaşam standardının önemli bir göstergesi olduğundan; hanehalkı tüketim çalışmaları nüfusun belli bir refah düzeyine erişimini sağlamak için doğru politikaların oluşturulmasına ve zaman içerisinde refah düzeyinde meydana gelen değişimlerin izlenmesine olanak sağlamaktadır.Bu çalışmada, Türkiye'de hanehalkı tüketim talebine ilişkin parametreleri tahmin ederek; tüketim mallarının gelir-talep esnekliklerini hesaplamak ve karar alıcılara, politika yapıcılara, refah düzeyini artırmaya yönelik doğru sosyal politikaların oluşturulmasına yardımcı olacak bilgiler sunmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından derlenen, 2005 yılı ve 2009 yılı Hanehalkı Bütçe Anketi (HBA) Mikro Veri Seti kullanılmıştır. Bu veri setinde yer alan hanehalklarının toplam harcamalarını zayıf ayrılabilirlik varsayımı altında farklı 12 mal ve hizmet grubuna dağıttıkları varsayılmıştır. Bu mal ve hizmet gruplarının harcama payları modelin bağımlı değişkenleridir. Hanehalkı toplam harcaması, hanehalkı toplam harcamasının karesi, OECD eşdeğerlik ölçeğine göre düzeltilmiş hane genişliği ve hane genişliğinin karesinin logaritmaları ise, çalışmada kullanılan açıklayıcı değişkenlerdir.Çalışmada ana mal gruplarına göre talep parametrelerini bulmak için QAIDS modeli SUR tahmin edicisiyle (SURE) tahmin edilmiştir. Ayrıca, Türkiye'de HBA'nin her ay değişen hanehalklarından derlenmesi nedeniyle Deaton (1985) tarafından geliştirilen ve tekrarlı yatay-kesitlerde aynı bireylerin içerilmesini gerektirmeyen Pseudo panel veri yöntemi kullanılmıştır. Pseudo panel verinin oluşması için hanehalkları, hanehalkı reisinin yaşına göre 5 ve eğitim düzeyine göre de 4 cohort oluşturulmuştur.Çalışma sonucunda, Türkiye genelinde, gıda ve alkolsüz içecekler, konut, su, elektrik, yakıt, giyim ve ayakkabı, mobilya ve ev aletleri, haberleşme, alkollü içecek, sigara ve tütün harcamalarının harcama esneklikleri 1'den küçük olarak bulunmuştur. Türkiye'de bu mal gruplarının zorunlu mallar sınıfına girdiği söylenebilir. Bunun yanında sağlık, ulaştırma, eğitim hizmetleri ve kültür, eğlence ve lokanta, otel, pastane gruplarının harcama esneklikleri 1'den büyük çıktığından bu mal gruplarının da lüks mallar sınıfına girdiği söylenebilir. Bu da tüketim özellikleri bakımından Türkiye'nin gelişmekte olan bir ülke olduğu sonucunu verir
Çoklu iç ilişki sorunu olan doğrusal regresyon modelinin genelleştirilmiş maksimum entropi tahmini
Bu çalışmada y = + X u b şeklinde ifade edilen genel lineer regresyon modeli ele alınmıştır. Uygulamalarda açıklayıcı değişkenler matrisi X çoklu iç ilişkiye sahip olabilir. Bu iç ilişkinin varlığı durumunda klasik tahmin ediciler hatalı sonuçlar verir. Bu problemin çözümü için yanlı fakat kararlı tahmin ediciler kullanılabilir. Çalışmada genelleştirilmiş maksimum entropi (GME) tahmin edicisi, en küçük kareler (EKK) ve ridge tahmin edici ile hata kareler ortalamasına (HKO) göre karşılaştırılmıştır. Bu amaç için Kaliforniya yoksulluk veri kümesi (Ramanathan, 2002) üzerinde analiz yapılmıştır. Uygulamada HKO'ların elde edilmesinde bootstrap yöntemi kullanılmıştır. Sonuçta, en iyi tahmin edicinin GME olduğuna karar verilmiştir. Anahtar kelimeler: Genel lineer model, çoklu iç ilişki, genelleştirilmiş maksimum entropi, bootstrap
Avrupa Birliği'ne üye ülkeler ile Türkiye'nin ekonomik özelliklerinin istatistiksel yöntemlerle incelenmesi
Avrupa Birliği, yirmi yedi üye ülkeden oluşan ve toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir. Bu Birlik 1992 yılında, Avrupa Birliği Antlaşması olarak da bilinen Maastricht Antlaşması'nın yürürlüğe girmesi sonucu, var olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'na yeni görev ve sorumluluk alanları yüklenmesiyle kurulmuştur. Yaklaşık 500 milyonluk nüfusuyla Avrupa Birliği, dünyanın nominal gayrisafi yurtiçi hasılasının %30'luk bölümünü oluşturur. Birliğe üye ülkeler, Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan'dır.Bu çalışmada, Türkiye'nin, Avrupa Birliği'ne üyelik yolundaki kriterlere uyumluluğu incelenmiştir. Avrupa Birliği'ne üye yirmi yedi ülkeye ve Türkiye'ye ait bazı ekonomik kriterlere kümeleme analizi uygulanmıştır.Bu analizle Türkiye'nin hangi ülke grubunda yer aldığı belirlenmiştir. Daha sonra, Avrupa Biriliği ülkeleri ile Türkiye'nin kişi başına düşen GSYH verilerine yakınsama analizi uygulanmıştır. Bu analizle, Türkiye'nin ekonomik yönden Avrupa birliği ülkelerine ne derece yakın olduğu belirlenmiştir.
Seçilmiş AB ülkeleri için gelir-tüketim ilişkisi: Panel veri yaklaşımı
Ekonometri ve iktisat bilimlerinin en önemli araştırma konulardan biri olan gelir ile tüketim arasındaki ilişki hemen hemen her dönem güncelliğini korumuş ve birçok çalışmaya konu olmuştur. Bu alanda yapılan ilk çalışmalar bir Alman istatistikçi olan Ernst Engel 'in 19 yüzyıldaki çalışmaları dayanmaktadır. Günümüze kadar gelir ile tüketimi arasındaki ilişkiyi açıklamak için başta Keynes'in mutlak gelir hipotezi olmak üzere birçok tüketim teorisi geliştirilmiştir. Bu çalışmada, 1996 - 2010 yılları arasında, seçilmiş Avrupa Birliği ülkelerinden oluşan panel veri seti kullanılarak, gelir ile tüketim arasındaki ilişki tahmin edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada, kullanılan panel birim kök ve panel eşbütünleşme testleri ayrıntılı bir biçimde anlatılmıştır.
Bulanık regresyon ve ekonometrik bir uygulama
Bu araştırma, çoğu kez farkına varılamayan fakat günlük yaşamda çoğu yerde kullanılan, Zadeh tarafından 1965 yılında ortaya atılmış olan bulanık mantık ve bundan yola çıkarak geliştirilen bulanık regresyon modellerini tanımlamak ve açıklamak amacıyla yapılmıştır. Klasik mantıkta, dilsel ifadelere yer verilmezken bulanık mantıkta birçok değer dilsel olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle klasik mantık kümesi kesin değerleri içerirken bulanık mantık kümesi ise kesin değerler dışında olabilir değerleri de içerisine almaktadır. İstatistik biliminde, klasik regresyonun bir bağımlı değişkenin bir ya da birden fazla bağımsız değişken tarafından açıklanmasını ifade ettiğini biliyoruz. Fakat sağlıklı bir analiz doğadan kesin bilgi toplamayı gerektirdiği için klasik regresyon ile elde edilen tahminler bazen gerçek yaşamla tutarlı sonuçlar vermemektedir. Yapılan araştırmalarda bazı durumlarda bulanık regresyonun klasik regresyondan daha iyi sonuçlar verdiğini ve gerçek yaşamla daha tutarlı sonuçlara ulaşılabildiği görülmüştür. Bu bağlamda bu çalışmada bulanık regresyonun klasik regresyondan daha iyi sonuçlar verdiği gösterilmeye çalışılmıştır. Uygulamanın ilk kısmında 2000-2012 dönemleri arasında TCMB'den alınan Tüketim miktarı ve GSYİH verileri ile tüketim fonksiyonu kurulmuş ve bulanık regresyon ile tahmin edilmeye çalışılmıştır. Uygulamanın ikinci kısmında ise 1994-2012 dönemleri arasında DPT'den alınan İthalat miktarı, GSYİH ve kur verileri ile ithalat fonksiyonu kurulmuş ve ithalat miktarının değişimi klasik regresyon ve bulanık regresyon yöntemleri ile modellenip, karşılaştırmalı olarak incelenmeye çalışılmıştır.
Bulanık matrisler ve bulanık Markov zincirleri
Belirsiz bir ortamda sağlıklı kararlar vermede klasik mantık kuralları yetersiz kalmıştır. Bulanık mantık böyle bir durumla karşılaşıldığında daha sağlıklı kararlar verilmesini sağlayan bir sistemdir. Bu çalışmada bulanık küme mantığına dayanan bulanık matrisler ve bulanık Markov zincirleri incelenmiş olup, sonlu ve sonsuz ufka sahip belirsizsizliğin olduğu süreçlerde etkili karar vermede kullanılan yöntemler araştırılmıştır. Bunun yanında bulanık matrislerin ve bulanık Markov matrislerinin cebirsel özellikleri araştırılmıştır. Ayrıca bazı özel koşullar altında bu matrislerin yakınsama durumları incelenmiş ve bu matrisler birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Bulanıklık, bulanık matrisler, Markov zincirleri, bulanık Markov zincirleri, yakınsama.
The econometric analysis of seasonal time series: Applications on some macroeconomic variables
In this paper, it has been mainly aimed to treat the scope of the seasonality - which is an important component of time series - in all its bearings by making analyses on some macroeconomic time series (such as inflation, growth, unemployment, consumption, gdp, exports etc.) to evaluate the structural properties of these series under seasonality. The conducted analyses include Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA) modelling, seasonal integration tests based on the study of Ilmakunnas (1990), seasonal unit root tests for quarterly and monthly data under the various auxiliary regression models, deterministic and stochastic seasonality tests and seasonal cointegration. The analyses of seasonal unit roots have been conducted fundamentally with the most popular approach developed by Hylleberg, Engle, Granger and Yoo called HEGY apart from the OCSB, DHF tests. There are some important implications of the results obtained for these applications: firstly, if a series has unit roots at which frequencies, filters corresponding to those frequencies should be applied to the series in interest in order to make it stationary. On the other hand, monthly HEGY seasonal unit root applications have revealed that even though the data are available on monthly basis, they may not include any seasonal unit roots at seasonal frequencies. In addition, it is not certain to say that all Turkish macroeconomic series display only one type of seasonal behaviour. Thus, they can have both a deterministic and stochastic structure. Keywords: HEGY procedure, seasonal unit roots, deterministic-stochastic seasonality, seasonal integration, seasonal cointegration
Bulanık doğrusal programlama ve Borsa İstanbulda bir uygulama
Günlük yaşamda meydana gelen olaylarda bilgi eksikliği ve belirsizlikten kaynaklanan birçok karmaşıklık mevcuttur. Bu nedenle karar alma süreçlerinde tam olarak objektif kararlar vermek zor olabilmektedir. Karmaşıklığı azaltmak ya da tamamen ortadan kaldırmak için bulanık doğrusal programlama modeli geliştirilmiştir. Bulanık doğrusal programlama modeli klasik mantıkta uygulanan doğrusal programlama modelinin daha genel bir hali olarak açıklanmaktadır. Amaç ve/veya kısıtların bulanık olduğu bu model ile daha esnek çözümler üretilebilmektedir. Bilgi eksikliği veya belirsizliğin karar vermeyi zorlaştırdığı alanlardan bir tanesi de finansal piyasalardır. Tasarruflarını finansal piyasalarda değerlendirmek isteyen yatırımcılar çeşitli menkul kıymetlerden portföyler oluştururken hangi yatırım aracına hangi oranda yatırım yapmaları gerektiğine dair problemlerle karşılaşmaktadırlar. Dolayısıyla bu belirsizliği ortadan kaldırmak ve optimal portföyü oluşturmak için yatırımcılar bulanık doğrusal programlama modeline başvurmaktadırlar. Bu çalışmada öncelikle bulanık mantık ve bulanık kümeler ile ilgili teorik bilgilere yer verilmiş, klasik ve bulanık doğrusal programlama modelleri incelemiştir. Ardından portföy kavramı açıklanarak portföy analizi konusu ele alınmıştır. Son aşamada ise her iki model kullanılarak Borsa İstanbul'da işlem gören 26 adet hisse senedi arasından optimal portföyler oluşturulmuştur. Anahtar Kelimeler: Bulanık mantık, bulanık doğrusal programlama, portföy analizi,klasik doğrusal programlama, Borsa Istanbul
Eşanlı denklem modellerinde çoklu iç ilişkinin etkileri ve alternatif tahmin edicilerin karşılaştırılması
Eşanlı denklem modelleri, iktisat, ekonometri ve istatistik alanında oldukça yoğun kullanılmaktadır. Eşanlı denklem modellerinin tahmininde en küçük kareler (EKK) yönteminin kullanılması sapmalı ve tutarsız tahminler verir. Bu modellerin tahmininde, modelin hata terimleri ile içsel değişkenleri arasındaki eşanlılığı düzelten tahmin yöntemleri kullanılmaktadır. Ancak bu tahmin yöntemleriyle elde edilen parametre tahminleri çoklu iç ilişki söz konusu olduğunda kararsız ve yüksek varyanslı olarak elde edilirler. Bu durumda çoklu iç ilişkinin etkisini azaltan ve daha kararlı tahminler veren tahmin ediciler kullanılır. Bu çalışmada Klein'ın 1950 yılında "Birleşik Devletler için İktisadi Dalgalanmalar" başlıklı çalışmasında formüle ettiği çoklu iç ilişki sorunu olan eşanlı denklem modeli kullanılmıştır. Model, geleneksel tahmincilerden iki aşamalı en küçük kareler (2AEKK) ve üç aşamalı en küçük kareler (3AEKK) ile yanlı tahmincilerden ridge ve genelleştirilmiş maksimum entropi (GME) ile tahmin edilmiştir. Tahmincilerin performansları hata kare ortalamaları (HKO) bazında bootstrap yöntemi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Sonuçta, çoklu iç ilişki söz konusuyken en etkin tahmincinin GME olduğuna karar verilmiştir. Anahtar kelimeler: Eşanlı denklem modeli, çoklu iç ilişki, üç aşamalı en küçük kareler,ridge, genelleştirilmiş maksimum entropi.
Spatial (mekansal) ekonometrik modeller: Yöntem ve uygulama
Tobler'in (1979) ifade ettiği gibi coğrafya biliminin ilk kuralı "Her şey diğer şeylerle ilişkilidir fakat yakın olanlar uzak olanlardan daha fazla ilişkilidir." şeklindedir. Yani, bölgesel düzeyde incelenen verilerde komşular arasında bağımlılık ve etkileşim ortaya çıkmaktadır. Veri bölgesel düzeyde toplandığında iki problem ortaya çıkabilmektedir. Bunlar veriler arasındaki mekansal bağımlılık ve modellediğimiz ilişkilerde mekansal değişimdir. Klasik ekonometri, bu iki konuyu göz ardı etmektedir. Mekansal ekonometri, kesit veya panel verideki mevcut mekansal etkiyi içeren ekonometrik yöntemlerden oluşan ekonometrinin alt bir alanıdır. Bu çalışma, mekansal etkileşimi ve/veya otokorelasyonu inceleyen mekansal ekonometri ve mekansal panel ekonometri yaklaşımlarını açıklamak amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda, mekansal ekonometrik modeller ve mekansal panel veri modelleri açıklanmıştır. Tezde AB ülkeleri için faiz, işsizlik ve gelir değişkenlerine ilişkin yakınsama analizleri yapılmıştır. Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde komşu bölgelerin birbirlerini etkilediklerini göstermektedir. Sermaye, emek ve mal piyasası mobilleştikçe faiz farklılıkları, ücret farklılıkları ve fiyat farklılıkları arasındaki farkların zaman içinde azalmaları ve birbirlerine yakınsamaları beklenebilir.
Adana ilinde ekonomik kriz nedeniyle işsiz kalanların sosyo-ekonomik özelliklerinin belirlenmesi
Bu çalışma, Adana ilinde ekonomik kriz sonrasında işini kaybedenlerin sosyo-ekonomik durumunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Veriler anket yoluyla derlenmiştir. Anketler, Adana kentsel alanda yer alan hanelere rassal olarak uygulanmıştır. Çalışmada probit modeli kullanılmıştır. Modelin bağımlı değişkeni hanehalkı reisinin ekonomik kriz nedeniyle işini kaybetme durumudur. Modelin bağımsız değişkenleri ise hanehalkı reisinin eğitim düzeyi, medeni durumu, yaşı, yaşının karesi, iş durumu, hanehalkının göç etme durumu ve hanehalkı toplam gelirinin logaritmasıdır. Hiç evlenmemiş hanehalkı reislerinin işini kaybetme olasılığı, evli olan hanehalkı reislerinden daha yüksektir. Öğrenim düzeyi üniversite olan hanehalkı reislerinin işini kaybetme olasılığı, öğrenim düzeyi ilkokul, ortaokul ve lise olan hanehalkı reislerinden daha düşüktür. Hanehalkı reisinin yaşı ile işini kaybetme olasılığı arasında pozitif yönlü, yaşının karesiyle işini kaybetme olasılığı arasında negatif yönlü ilişki vardır. Hanehalkının toplam geliri arttıkça hanehalkı reisinin işini kaybetme olasılığı azalmaktadır. Adana'ya iş bulma ümidiyle veya zorunlu göç ederek gelen hanelerde, hanehalkı reisinin işini kaybetme olasılığı yüksektir.
Döviz kuru, altın fiyatları ve borsa getirileri yönünün yapay sinir ağları ve yüksek dereceden markov zincirleri modelleri ile tahmini
Bu çalışmada Borsa İstanbul 100 endeksi, USD/TRY döviz kuru ve Altın fiyatları getiri yönleri Yapay sinir ağları algoritması ve Yüksek dereceden Markov zincirleri birlikte kullanılarak tahmin edilmiştir. Yüksek dereceden Markov zincirlerinin geçiş olasılıkları her bir süreç için tahmin edilen Yapay sinir ağlarının tahmini değerlerden hesaplanmıştır. Hem Markov zincirleri hem Yapay sinir ağları tek başına Borsa, Döviz kuru ve altın piyasaları gibi tahmin edilmesi zor, değişkenliği fazla ve karmaşık yapıdaki piyasa verilerinin öngörüsünde kullanılan etkin tekniklerdir. Bu çalışmada Markov zincirleri ve Yapay sinir ağları algoritması birlikte kullanılarak hem daha güçlü tahmin sonuçlarına ulaşılmış hem de geçiş olasılıklardan elde edilen bir sonraki günün getiri tahminin güvenirliliği elde edilmiştir. Her bir süreç için dizayn edilen Yapay sinir ağı algoritmasının doğru sınıflama başarısı geçiş olasılıkları matrislerindeki elemanların güvenirliliğinin bir ölçütü olarak kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ikinci dereceden ve üçüncü dereceden Markov zincirleri modellerinden bir sonraki gününün getiri tahmini ile ilgili önemli bilgiler sağlanmıştır. Ayrıca analizler sonucunda üçüncü dereceden Markov zinciri sürecinin ikinci dereceden Markov zincirleri sürecinden daha fazla bilgi taşıdığı sonucuna da varılmıştır. Başka bir ifade ile genel olarak Borsa İstanbul, USD/TRY döviz kuru ve Altın piyasasında bir adım sonraki getiri son üç günün getirilerinden daha fazla bilgi taşımaktadır. Markov zincirinin derecesi düştükçe Yapay sinir ağı ve Markov zincirinin tahmin gücü de düşmektedir.
Merkezi bütçe vergi gelirlerinin Markov modeli ile tahmin edilmesi
Bu tez çalışması örnek verinin davranışını analiz eder ve bir adımlı stokastik Markov zinciri modeli ile vergi gelirleri kalemlerinin gerçekleşme oranlarını tahmin eder. Bu amaçla Gelir İdaresi Başkanlığı 2000-2014 brüt yıllık verileri kullanılarak vergi gelirlerinin gerçekleşme olasılığı hesaplanmıştır. Her verginin gerçekleşme oranları için dört Markov modeli oluşturulmuştur. Her model için belirlenen sınıflar arası geçiş olasılıkları matrisleri oluşturularak 2016 yılı gerçekleşme olasılıkları tahmin edilmiştir. Gelirler başlangıç matrisi ve geçiş olasılıkları matrisinin çarpımı ile tahminlenmiştir. Tahminlerin limit matrisleri bulunmuştur. En iyi Markov modeli hata karelerinin ortalamasının hesaplanmasıyla bulunmuştur. Modellerin geçerliliği istatistiksel olarak test edilmiş ve sonuçlar karşılaştırılarak yorumlanmıştır.
Derin öğrenme teknikleri kullanılarak hisse senedi fiyatlarının tahmin edilmesi: BIST'te bir uygulama
Borsa yatırımcıları, kâr edebilmek amacıyla geleceği tutarlı bir şekilde öngörerek yerinde hamleler yapabilmelidir. Bu amaçla yatırımcılar sahip oldukları bilgileri doğru analiz edip başarılı tahminlerde bulunmalıdırlar. Gün geçtikçe daha da globalleşen finansal piyasalara yönelik gelecek fiyat tahminlerinde bulunmak gittikçe zorlaşmaktadır. Örneğin bazı zamanlarda Türkiye' deki bir hisse senedinin fiyat tahmini için sadece Türkiye' deki faktörler değil aynı zamanda dünyadaki diğer faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Dolayısıyla bu durumda basit istatistiksel hesaplamalar yetersiz kalmaktadır. Bu yetersiz kalmaya çözüm olarak bilgisayar programları ve bu programlar içerisindeki algoritmalar ile tekniklerden faydalanılmaktadır. Derin öğrenme, yaklaşık 80 yıl önce ilk kez temelleri atılan yapay zekânın en gelişmiş araçlarındandır ve son 10 senedir popülerliği artarak finans alanındaki çalışmalarda kendine çokça yer bulmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde Türkiye' de borsa ve enerji kaynakları hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde derin öğrenmenin tanımı, tarihçesi, teknikleri ve kullanım alanları tanıtılmıştır. Son bölüm olan üçüncü bölümde ise veri seti ve değişkenlerin tanıtılması, daha önce yapılmış benzer çalışmalar, yapılan uygulamanın adımları ve görselleri bulunmaktadır. Bu çalışmada bir hisse senedi tahmini için son gelişmiş teknolojilerden olan derin öğrenmenin LSTM (Long-Short Term Memory) ve GRU (Gated Recurrent Unit) teknikleri Google Colab programı ortamında uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan veri seti Yahoo Finance' tan alınmış ve 02.01.2013 ile 30.12.2022 tarihleri arasını kapsamaktadır. BIST (Borsa İstanbul)' in bünyesinde yer alan XELKT (Borsa İstanbul Elektrik Endeksi) endeksine ait 5 şirket ele alınarak tahmin modelleri oluşturulmuştur. Ardından oluşturulan bu tahmin modellerinin başarıları hesaplanan model performans kriterleri ile test edilmiş ve kullanılan tekniklerin hisse senedi fiyat tahmini konusunda başarılı olup olmadığının belirlenmesi hedeflenmiştir. Buna ek olarak hesaplanan model performans kriterleri arasından MSE (Mean Squared Error) ve MAPE (Mean Absolute Percentage Error)' nin sonuçları baz alınarak kullanılan teknikler birbiriyle kıyaslanmış ve bu tekniklerden hangisinin daha az hata ile tahmin yaptığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Son olarak, 4 farklı gün sayısı alınarak yapılan analizlerden hangi gün ile daha başarılı tahminlerin yapıldığı kestirilmeye çalışılmıştır. Bu analizlerin sonucunda elde edilen model performans kriteri çıktıları, MSE için 1' in altında ve MAPE için de %5' in altında olduğundan dolayı iki tekniğin de başarılı fiyatı tahminleri gösterdiği söylenebilir. Sonuç olarak bu iki tekniğin birbiriyle karşılaştırılması neticesinde çok az bir farkla LSTM tekniğinin, GRU tekniğinden daha başarılı olduğu görülmektedir.
Covid-19 pandemi süreci ve sonrasındaki eğitim sistemlerinin öğrenciler üzerindeki etkilerinin incelenmesi: MCBÜ İ.İ.B.F. örneği
Bu çalışmada, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde öğrenim gören öğrencilerin Covid-19 pandemi süreci ve sonrasındaki uzaktan ve yüz yüze eğitim sistemlerine yönelik görüş ve düşüncelerinin faktör analizi ile incelenmesi amaçlanmaktadır. Faktör analizi sonucunda elde edilen bulgular incelenerek yorumlamalar yapılmıştır. Çalışma da kullanılan veriler anket tekniği ile toplanmıştır. SPSS-22 istatistiksel paket programı kullanılarak analizler gerçekleştirilmiş ve çok değişkenli istatistiki tekniklerden biri olan açıklayıcı faktör analizinden yararlanılarak sonuçlar elde edilmiştir. Ankete katılım sağlayacak öğrenci sayıları, Covid-19 pandemisinde uzaktan eğitim modeli ile ders almış ve pandemi sonrası yüz yüze eğitim modeli ile öğretimine devam etmiş olması koşuluyla tabakalı örnekleme tekniği ile bölümleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. Bu sayede, fakültede öğrenim görev toplam 4518 öğrenciden 342'si örneklem olarak belirlenmiş ve ankete eksiksiz yanıt veren 342 öğrenci ile çalışma yürütülmüştür. Uygulanan açıklayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre, Covid-19 pandemi süreci ve sonrasındaki eğitim sistemlerinin öğrenciler üzerindeki etkilerinin iki faktörle açıklandığı görülmüştür. Bu iki faktörden ilki "Yüz Yüze Eğitimin Olumlu Etkileri", ikincisi ise "Yüz Yüze Eğitimin Olumsuz Etkileri" olarak isimlendirilmiştir. İsimlendirilen bu faktörler toplam varyansın %69'unu açıklamaktadır. Anahtar Kelimeler: Covid-19, Faktör Analizi, Açıklayıcı Faktör Analizi, Lisans Eğitimi, Yüz Yüze Eğitim, Uzaktan Eğitim
Türkiye'de kripto para seçimini etkileyen kriterlerin ve alternatiflerin AHP yöntemi ile belirlenmesi
Bu tez çalışması, Türkiye'de kripto para birimlerine yönelik yatırım tercihlerini etkileyen kriterleri belirleme ve bu kriterler yardımıyla kripto para birimleri arasında seçim yapma amacını taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda, ilk aşamada kriterler arasında faktör analizi gerçekleştirilmiş ve kriterlerin sistematik bir sınıflandırılması yapılmıştır. Ardından, sınıflandırılmış kriterlerin detaylı bir incelemesi için Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yöntemi başvurulmuştur. Bu yöntemle, bireylerin yatırım tercihlerini etkileyen kriterler belirlenmiş ve etki dereceleri üzerinden kademeli bir sıralama gerçekleştirilmiştir. İkinci aşamada ise, Mayıs 2023 tarihine ait piyasa değerlerini temel alarak Türkiye'de en yüksek işlem hacmine sahip kripto paralar arasından en optimal alternatifin belirlenmesi ve sıralaması AHP yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, piyasa değerleri üzerinden yapılan analiz, yatırımcıların tercihlerini anlamak adına önemli bir perspektif sunmaktadır. Beş bölümden oluşan tez çalışmasının birinci bölümünde, kripto para yatırım tercihlerini etkileyen faktörleri anlamaya yönelik bir temel oluşturmak amacıyla kripto paranın evrimi, paradan kripto paraya geçişin tarihsel gelişimi, kripto paranın temel özellikleri, blok zincir teknolojisinin ortaya çıkışı anlatılmıştır. İkinci bölümde, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Ripple (XRP) ve Cardano (ADA) gibi kripto para alternatifleri detaylı bir şekilde incelenmiş, kripto para seçimini etkileyen çeşitli kriterler ele alınmış ve literatür taraması yapılarak çalışmanın teorik çerçevesi oluşturulmuştur. Üçüncü bölümde, kullanılan yöntemler detaylı bir şekilde açıklanmış; veri toplama süreci, uzman görüşü alma, açıklayıcı faktör analizi ve AHP yöntemi anlatılmıştır. Dördüncü bölümde, açıklayıcı faktör analizi ve AHP yöntemine dayalı olarak elde edilen bulgular sunulmuştur. Son bölümde ise çalışmanın ana sonuçları özetlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, açıklayıcı faktör analizi kullanılarak belirlenen 21 kriter, 6 ana kriter/faktör boyutuna indirgenmiştir. Bu ana kriterler, Pazar, Teknik, Sosyal, Kişisel, Medya ve Ekonomik faktörleri içermektedir. Ayrıca, AHP yöntemi kullanılarak yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda, bu ana kriterlerin etki dereceleri üzerinden sıralaması Pazar > Teknik > Sosyal > Kişisel > Ekonomik > Medya olarak belirlenmiştir. Bulgular, söz konusu faktörlerin farklı kripto para birimlerinde farklı önceliklere sahip olduğunu göstermektedir. Örneğin, Pazar, Kişisel ve Medya faktörlerinde BTC ilk sırada yer alırken; Sosyal ve Ekonomik açıdan ETH tercih edilmektedir. Son olarak, kripto para birimi alternatifleri açısından yapılan genel değerlendirmede ise sıralama BTC > ETH > BNB > XRP > ADA şeklinde, en çok tercih edilenden en az tercih edilene doğru olmuştur. Anahtar Kelimeler: Kripto Para Yatırımı, Türkiye, Çok Kriterli Karar Verme, AHP Yöntemi, Faktör Analizi.
Türkiye ve AB ülkelerinde öznel iyi olma üzerinde bireylerin sağlık durumunun aracılık rolü: Bir genelleştirilmiş yapısal eşitlik modeli uygulaması
Mutluluk ve yaşam tatmini, bireylerin yaşamlarına yönelik algılarını yansıtan, psikoloji ve sosyoloji gibi alanlarda sıklıkla araştırılan iki önemli kavramdır. İnsanların genel yaşam memnuniyetlerini ve mutluluk düzeylerini anlamak, sadece bireysel refahı değil, aynı zamanda toplumsal refahı da belirleyen kritik unsurlardan biridir. Bu nedenle, mutluluk ve yaşam tatmini üzerine yapılan çalışmalar, politika yapıcılar ve sosyal bilimciler için büyük bir önem taşır. Sosyolojik ve psikolojik etkiler göz önüne alındığında, öznel sağlığın evrensel bir öneme sahip olduğu ve bireylerin mutluluk ve yaşam tatminini büyük ölçüde etkilediği belirtilebilir. Öznel sağlık bireyin kendi sağlığını nasıl algıladığını ifade eder. Bir bireyin sağlığını olumlu algılaması, onun yaşamdan duyduğu memnuniyeti ve genel mutluluk düzeyini artırmaktadır. Bu çalışmada Türkiye ve AB ülkelerinde bireysel mutluluk ve yaşam tatmini, öznel sağlık aracılığıyla Dünya Değerler Araştırması (WVS) verilerinden yararlanılarak Genelleştirilmiş Yapısal Eşitlik Modellemesi ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bireylerin kendi sağlıklarına ilişkin algıları, onların genel yaşam memnuniyetlerini ve mutluluklarını şekillendirmede önemli bir rol oynamaktadır Elde edilen bulgulara göre, aracı değişken olan öznel sağlığın yaşam tatmini ve mutluluk üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi bulunmuştur. Bu etkinin yaşam tatminine göre mutluluk üzerinde 4 kat daha fazla olduğu görülmüştür. Yaşam tatmini üzerinde etkili olan en önemli faktörlerin Türkiye'deki bireylerin sahip oldukları mesleği ve evli olmaları, mutluluk üzerinde ise istihdam durumu, evli olma ve dini inanışın en önemli faktörler olduğu göze çarpmaktadır.
Türkiye ile İtalya arasındaki dış ticaretin ekonometrik analizi
Çalışmanın amacı, Gümrük Birliği sonrası, Türkiye- İtalya ihracat ve ithalat talep fonksiyonlarının eş bütünleşme analizi ile tahmin edilmesidir. Çalışmanın birinci bölümünde çalışmanın içeriği özetlenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde dış ticaret teorileri açıklanmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde literatür taraması özetlenmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümünde ekonometrik teoriler açıklanmıştır. Çalışmanın son bölümünde ekonometrik analiz yapılmıştır. İthalat ve ihracat fonksiyonlarının belirleyicileri olarak, gelir ve göreli fiyatlar alınmıştır. İhracat ve ithalat fonksiyonları, 1996 - 2015 dönemi için yıllık veriler kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan Engle- Granger ve Johansen Eş bütünleşme analizleri sonucunda, değişkenler arasında uzun dönemli ilişki bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar, ithalatın ve ihracatın ülkelerin GSYİH içinde paylarının yüksek olduğu ve fiyat değişmelerine duyarlı olduğu anlamına gelmektedir.
Türkiye il gruplarındaki konut satışlarının incelenmesinde kümeleme ve panel veri analizi
Konut talebi her ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik ve demografik özelliklerinin etkisi altında ortaya çıkmaktadır. Türkiye'de konut sektöründe yaşanan hızlı dönüşüm süreci ve konut talebini etkileyen faktörlerin değişimi, yapısı itibarıyla sistematik risk teşkil etmektedir. Bu riskler, piyasa göstergelerinin daha yakından takip edilmesini ve bilimsel araştırmanın yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Son zamanlarda Türkiye'de konut sektörü ile ilgili pek çok değerlendirmenin gerek medya gerekse farklı kuruluşlarda yer aldığı görülmektedir. Yapılan değerlendirmelerin birbirinden oldukça farklı olması ve sonuçlarının tüm sosyoekonomik faktörleri etkilemesi bakımından sektörel bir analizin detaylı bir biçimde incelenerek paylaşılması amaçlanmıştır. Araştırma örneklemi; 2008-2015 dönemi Türkiye illeri yıllık konut satış sayıları ve konut satışlarını etkileyen faktörler oluşturmaktadır. Bu tez çalışmasında; Türkiye il gruplarının, konut talebi etkileyen faktörlerine dengeli panel veri analizi ve kümeleme analiz yöntemleri uygulanmış elde edilen anlamlı değişkenler hiyerarşik kümeleme yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmanın temel amacı, konut talebinde benzer özellik gösteren iller ve konut talebini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Çalışmadan elde edilen bazı bulgulara göre, konut fiyat endeksinin, gayri safi yurtiçi hâsılanın, ortalama hanehalkı gelirinin, konut brüt getiri oranının, alınan göç sayısının, verilen göç sayısının, evlenme ve boşanma istatistiklerinin konut talebi üzerinde anlamlı etkileri olduğu görülmüştür. Anahtar kelimeler: Konut talebi, panel veri analizi, kümeleme yöntemi, Türkiye.
Karma yöntem ile finansal karar alma süreci: Teknoloji sektöründe yatırım seçeneklerinin incelenmesi
Bu tez çalışması, dinamik ve değişken teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin finansal karar alma süreçlerinde yatırım seçeneklerini ve bu seçenekleri etkileyen kriterleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Hem nicel hem de nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bu çalışmada, teknoloji şirketi yöneticileri ile yapılan görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiş, yöneticilerin finansal yatırımlarında dikkate aldıkları başlıca kriterler ve yatırım yaptıkları alanlar belirlenmiştir. Nitel yöntemle belirlenen yatırım kriterleri, nicel karar verme yöntemlerinden biri olan ve Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri arasında yer alan AHP (Analitik Hiyerarşi Süreci) ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, en önemli kriterin mevcut kaynaklar olduğu tespit edilmiş, bunu sırasıyla maliyet, kârlılık, finansal risk, küresel finansal koşullar, şirketin amaç ve politikaları, çalışanların niteliği, teknolojik trendler, müşteri ihtiyaçları, pazar koşulları, hükümet politikaları ve rekabet takip etmiştir. Teknoloji şirketlerinin en çok üretim artırıcı teknolojilere, markaya ve üretim kapasitesi/şube yatırımlarına öncelik verdiği tespit edilmiştir. Diğer önemli yatırım alanları ise teknolojik ürünler, insan kaynaklarını geliştirme ve start-up yatırımlarıdır. Bu bulgular, teknoloji şirketlerinin yatırım kararlarını hem iç hem de dış faktörlerin etkilediğini ve bu süreçlerin çok kriterli bir yaklaşımla yönetildiğini göstermektedir. Bu tez çalışmasında, keşfedici sıralı karma yöntem benimsenmiş ve teknoloji şirketlerinin finansal karar alma süreçlerine dair farklı bir bakış açısı ortaya konmuştur. Çalışma, teknoloji şirketlerinin gelecekte daha sağlam ve bilinçli yatırım kararları almasına katkı sağlayacak önemli öneriler sunarak sektöre özgün bir değer katmayı hedeflemektedir.
Avrupa Birliği müzakere sürecinde Türkiye'nin üyelik olasılığının değerlendirilmesi
Bu çalışmada Avrupa Birliği müzakere sürecinde Türkiye'nin üyelik olasılığı değerlendirilecektir. Çalışmanın birinci bölümünde, Türkiye'nin 1959 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu(AET)'na ilk başvurusundan günümüze kadar geçen müzakere süreci anlatılmış, önemli olaylara değinilmiştir. Bu aşamalarda, 1963 yılında imzalanan Ankara Antlaşması, 1980'li yıllarda müzakerelerin dondurulması, 1987 yılında AET'ye tam üyelik başvurusu, 1996 yılında Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne katılması, 1999 yılında Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'nin aday ülke olması, 2005 yılında Türkiye ile Avrupa Birliği(AB) arasında tam üyelik müzakerelerinin başlaması ve 2005 yılından günümüze kadar geçen sürede yaşanan olaylara değinilerek, Türkiye'nin AB'ye tam üye olması halinde olası görülen sorunlar, müzakerelerin yavaş ilerlemesinin nedenleri ve diğer ülkelerin Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine nasıl baktığı anlatılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde, 2010 - 2017 dönemi için dokuz adet ekonomik kriter kullanarak AB üyelik olasılıklarını tahmin edilmiştir. Çalışmada, AB ülkelerinin bireysel özelliklerini temsil edecek değişkenler için, Maastricht Anlaşmasında yer alan üç temel değişken, yani kamu dengesi, devlet borcu ve enflasyon oranı kullanılmıştır. Ayrıca, ülkelere ait demokrasi indeksi verileri, GINI katsayısı, uzun vadeli işsizlik oranı, araştırma & geliştirme(A&G) oranı, eğitim harcamaları oranı ve GSMH büyüme oranı olmak üzere dokuz adet ekonomik kriter kullanılmıştır. Çalışmada, öncelikle çok değişkenli istatistiksel bir yöntem olan Faktör Analizi (FA) uygulanmış ve çıkan sonuçlar sonra logit modelinde bağımsız değişken olarak kullanılarak, logit modeli tahmin edilerek ülkeler için üyelik olasılıkları hesaplanmıştır. Anahtar kelimeler: Avrupa Birliği, AET, Ankara Antlaşması, Gümrük Birliği, Helsinki Zirvesi, Maastricht Anlaşması, GINI, A&G oranı, GSMH, Faktör Analizi, logit model
Ekonomik yatırım araçları getirilerinin saklı Markov modeli ile tahmin edilmesi: Türkiye örneği
Günümüzde insanların kâr elde etme amacıyla geleceği tahmin etme ve bu tahminler sonucunda kazanç elde etme isteği finansal yatırım araçlarına büyük bir talep oluşturmaktadır. Piyasalarda meydana gelen bu canlanma, finansal yatırım araçlarına ilgisi olan herkesi bilgi arayışına sürüklemiştir. Bu durum ise geleceğe yönelik yapılan tahmin çalışmalarında artış ile sonuçlanmaktadır. Bu çalışmada BIST 100 endeks değerinin değişim oranı, hisse senedine etki eden bazı egzojen faktörler kullanılarak Saklı Markov Modeli ile tahmin edilmiştir. Saklı Markov Modeli'nin ilk çözüm algoritması olan ileri-geri yön algoritması ile geçmiş değerler baz alınarak BIST 100 endeks değişim yüzdesinin ne yönde olacağı ile ilgili olasılıklar tahmin edilmiştir. İkinci aşamada BIST 100 endeksi değişim oranının, çalışmada yer alan egzojen faktörlerden hangisinin değişiminden kaynaklandığına dair tahminleme yapılmış ve birebir sonuç elde edilmese de yaklaşık tahminler yapılmıştır. Son çözüm algoritması olan Baum-Welch algoritması ise model parametreleri tekrar tahmin edilmiş ve oldukça etkili olduğu gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Saklı Markov modeli, Saklı Markov modeli algoritmaları, Borsa İstanbul, finansal yatırım araçları
Türkiye'de dinamik yoksulluğun rassal etkiler multinomial logit model ile incelenmesi
Yoksulluk bulunulan dönemdeki ve konumdaki refah düzeyindeki farklılıklara göre değişiklik gösterebildiğinden yoksulluğun dinamik yapısının incelenmesi önemlidir. Yoksulluğun dinamik yapısının panel verilerle incelenmesi yoksulluğun hem kronik ve geçici boyutunun öğrenilmesine hem de kronik ve geçici yoksul hanelerin profilinin ayrıntılı incelenmesine olanak sağlamaktadır. Panel verilerle aynı zamanda geçici yoksulların dönem dönem yoksulluğa giriş ve yoksulluktan çıkışlarını etkileyen etmenlerin de incelenmesi mümkün olmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada 2009-2012 dönemine ait TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması (GYKA) panel mikro veri anketinden yararlanarak Türkiye'de öncelikle yoksulluğun genel belirleyicileri daha sonra yoksulluğun dinamiklerini; yoksulluktan çıkış, yoksulluğa geçiş ve kronik yoksulluk çerçevesinde inceleyerek yoksulluk profilini ortaya koymak amaçlanmıştır. Türkiye'de yoksulluğun genel belirleyicileri rassal etkiler logit modeliyle, dinamik yoksulluğun (kronik yoksulluk, geçici yoksulluk) belirleyicileri ise rassal etkiler multinomial logit modeli ile tahmin edilmiştir. Rassal etkiler multinomial logit modeli klasik yaklaşım ve bayesyen yaklaşım ile ayrı ayrı tahmin edilmiştir.
Doğrusal olmayan ARDL yaklaşımı ile eşbütünleşme ve bir uygulama
Doğrusal birim kök ve eşbütünleşme testleri ekonometri literatüründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak iktisadi değişkenleri modellemede doğrusal modeller her zaman yeterli olmamaktadır. Değişkenlerin asimetrik davranışlarının araştırılmasında doğrusal olmayan yöntemlerin kullanılması daha uygun olmaktadır. Bu tezde araştırma konusunun amacı ve öneminin ele alındığı giriş bölümünden hemen sonra, ikinci bölümde doğrusal birim kök ve eşbütünleşme testleri ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde ise öncelikle doğrusal – doğrusal olmama kavramları tanıtılmakta ve doğrusal olmama için ön testler açıklanmaktadır. Daha sonra literatürde yaygın olarak kullanılan doğrusal olmayan birim kök ve eşbütünleşme testleri ele alınmaktadır. Doğrusal olmayan eşbütünleşme testleri arasında sınıflandırılan doğrusal olmayan ARDL (NARDL) yaklaşımı doğrusal ARDL modelinin üstünlüklerine ek olarak kısa ve uzun dönem asimetrik etkileri de dikkate almaktadır. Çalışmanın dördüncü bölümünde ise litaratüre yeni kazandırılmış olan NARDL yaklaşımı ile Türkiye'de Fisher Hipotezi'nin geçerli olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmada karşılaştırma amacıyla doğrusal ve doğrusal olmayan ARDL modelleri ile analiz yapılmaktadır. Her iki yaklaşımda da nominal faiz oranları ve enflasyon oranları arasında uzun dönemli bir ilişki bulunmuştur. Doğrusal ARDL yaklaşımı enflasyon oranındaki pozitif ve negatif değişmelere nominal faiz oranlarının kısa ve uzun dönemde aynı tepkiyi vereceği varsayılırken doğrusal olmayan ARDL yaklaşımı ile yapılan analiz sonucunda ise enflasyondaki pozitif ve negatif değişimlere nominal faiz oranlarının farklı tepki verdiği sonucuna ulaşılmaktadır.
Türkiye'de bilgi toplumunun gelişimi: Kişisel internet kullanım amaçları üzerine bir uygulama
Bilgi en kısa tanımıyla öğrenme, araştırma veya gözlem yoluyla çaba sarf ederek elde edilen olguların tümüdür. Günümüzde bilgi toplumu olmak için bilgiyi odak noktası haline getirmek gerekmektedir. Gelişmiş toplumlar bilgi toplumu kavramıyla yeni bir düzene adapte olmaya başlamıştır. Bilgi toplumu olan ülkelerin en önemli özelliği kendi teknolojilerini üretmesi ve bu teknolojilerini her alanda kullanmasıdır. Bu araştırmanın amacı Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojilerinin kişisel kullanımlarına yönelik kullanım oranlarını araştırmak ve bir adımlı stokastik Markov zinciri modeli ile geleceğe dair tahminlerde bulunmaktır. 2004-2017 yıllarına ait Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan beş kategorideki veri seti kullanılarak 2018 ve sonraki yıllar için internet kullanım oranları tahmin edilmiştir. Her bir kategorinin tahmini için Markov modeli oluşturulmuştur. Her model için belirlenen sınıflar arası geçiş olasılıkları matrisleri oluşturularak 2018 yılı gerçekleşme olasılıkları tahmin edilmiştir. Artmalar ve azalmalar başlangıç matrisleri ve geçiş olasılıkları matrislerinin çarpımı ile tahmin edilmiştir. Tahminlerin limit matrisleri bulunmuştur.
Türkiye'de futbol takımlarının başarı sıralaması: TOPSIS yöntemi uygulaması
Günümüzde futbolun toplumdaki yeri ve önemi tartışılmaz hale gelmiştir. Futbol, özünde bir rekabet oyunu olsa da gerek oynayanların gerek izleyenlerin gerek ise yönetenlerin futbolu sadece bir oyundan ibaret görmemeleri, futbolun güncel hayatta hep farklı bir konumda kalmasını sağlamış ve kendi içinde futbol endüstrisini yaratmıştır. Bu endüstri içindeki futbol takımlarının kıyasıya rekabet etmelerinin temel amacı ise başarıyı maksimize etmektir. Başarının birçok kritere bağlı olduğu karar verme (KV) problemlerinin çözümü için Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) Yöntemleri geliştirilmiştir. Bu çalışmada, ÇKKV Yöntemleri'nden biri olan TOPSIS Yöntemi kullanılarak Türkiye'de 2010:2-2017:1 yılları arasında Süper Lig'de mücadele eden seçilen bazı takımların belirlenen ağırlıklandırmalara göre performans analizi yapılmıştır. Başarının birden çok kritere bağlı olduğu bu çalışmada, kriterlerin ağırlıklandırılmasında; Eşit Ağırlık, Entropi, CRITIC ve Standart Sapma Yöntemleri ile İstatistiksel Varyans Prosedürü kullanılarak bu yöntemlerden elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Futbol, çok kriterli karar verme, TOPSIS yöntemi, ağırlıklandırma yöntemleri
Akademisyenlerin iş doyumu ve tükenmişlik seviyelerinin çok değişkenli istatistiksel yöntemlerle analizi: Devlet ve özel üniversitelerin karşılaştırması
Çok değişkenli istatistikler kavramı, birbiri ile ilişkili olan bir veya daha fazla bağımsız değişkenle birlikte birden fazla bağımlı değişkeni eş zamanlı analizlerinin bir arada yapılmasını sağlayan bir dizi yöntem olarak ifade edilmektedir. Çok değişkenli istatistiksel analizlerin amacı boyut indirgeme, birimlerin sınıflandırılması, hipotez testleri ve bağımlılık yapısının incelenmesi şeklinde sıralanabilir. Bu doğrultuda, bu çalışmada bahsedilen amaçların gerçekleşmesini sağlayan çok değişkenli istatistiksel yöntemlerden Faktör Analizi ve Kümeleme Analizi teorik olarak ele alınmış, yöntemlerin temel özelliklerine ve sağladıkları faydalara yer verilmiştir. Çalışmanın teorik bölümlerinden sonra, bahsedilen bu yöntemler kullanılarak, tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen akademisyenlerin, tükenmişlik ve iş doyumu seviyelerinin, yaş, cinsiyet, medeni durum, çocuk sayısı, gelir, devlet veya özel üniversitede çalışma durumu, meslekteki toplam çalışma süresi, akademik unvan gibi değişkenler açısından anlamlı düzeyde farklışıp farklaşmadığını ve tükenmişliğin iş doyumu üzerindeki etkisini belirleyerek devlet ve özel üniversitede çalışma durumlarının karşılaştırılmasının yapılması amaçlanmıştır. Akademisyenlerin tükenmişlik seviyelerini ölçmek için Maslach Tükenmişlik Envanteri ve Hackman ve Oldham İş Doyum ölçeği kullanılmıştır. Tükenmişlik ölçeğinin alt faktörleri belirlenerek hem tükenmişlik hem de iş doyumu ölçeklerinin geçerliliği test edilmiştir. t-Testi ve ANOVA testi ile demografik değişkenlerin iş doyumu ve tükenmişlik üzerindeki etkisi incelenmiştir. Faktör analizi sonucunda elde edilen tükenmişlik alt boyutları ve iş doyumu skoruna göre kümeleme analizi gerçekleştirildi. Tükenmişlik seviyesi en yüksek ve en düşük ya da iş doyum seviyesi en yüksek ve en düşük kümeler belirlenerek açıklamalarda bulunuldu. Elde edilen kümelerdeki akademisyenlerin devlet veya özel üniversite çalışma durumları yüzdesel olarak belirlendi. Son olarak yapılan regresyon analizleri ile tükenmişliğin iş doyumu üzerindeki etkileri ve katılımcı akademisyenlerin devlet üniversitesinde veya özel üniversitede çalışma durumlarının iş doyumları üzerindeki etkisinin boyutu incelendi. Elde edilen bulgular, alan yazın ve araştırmanın koşulları dikkate alınarak yorumlanmıştır ve sonuçlarla ilgili önerilerde bulunulmuştur. Anahtar kelimeler: Tükenmişlik, iş doyumu, faktör analizi, kümeleme analizi.
Türkiye için birincil enerji kaynaklarının büyüme üzerine etkileri
Büyüme ve enerji tüketimi ilişkisi İktisat ve Ekonometri alanlarında birçok araştırmaya konu olmuştur. Bu konuda yapılan araştırmaların kökeni 1970'li yıllara kadar uzanmaktadır. Halen güncelliğini korumakta olan bu çalışma alanı ile ilgili son yıllarda ülkemizde de farklı yöntemler izlenerek araştırmalar yapılmaktadır. Geçmiş yıllarda daha çok toplam enerji tüketimi veri alınırken günümüzde elektrik ve yenilenebilir enerji tüketimi ile enerji kaynağı bazında büyüme ilişkisi ele alınmaya başlamıştır. Bu çalışmada Türkiye'nin birincil enerji kaynaklarından petrol, doğal gaz ve kömür tüketimi ile büyüme ilişkisi ele alınmış olup bu yönüyle özgün bir çalışma olması umulmaktadır. Araştırmada 1990-2016 dönemi verileri kullanılarak ekonometrik analizler gerçekleştirilmiştir. VAR, eşbütünleşme analizi ve diğer ekonometrik yöntemler kullanılarak petrol, doğal gaz ve kömür tüketiminin büyümeyi etkileyip etkilemediği incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde büyümeye, enerji kavramına ve enerji tüketimi ile büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde kullanılan yöntemler teorik olarak açıklanıp, dördüncü bölümde uygulama sonuçları paylaşılmıştır. Bulgularımız Türkiye'de petrol, doğal gaz ve kömür tüketimi ile büyüme arasında uzun dönemde eşbütünleşik bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Eşbütünleşik ilişki olmasına rağmen değişkenler arasında nedensellik yoktur. Kısa dönemde de Hata Düzeltme Mekanizması petrol ve kömür tüketimi için çalışmaktadır. Anahtar kelimeler: Büyüme, birincil enerji kaynakları, petrol, doğal gaz, kömür
Taylor Kuralı: Türkiye için asimetrik etkilerin testi
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) para politikası kurulu kararlarında genellikle fiyat istikrarı odaklı bir para politikası duruşu göstermeye çalışmıştır. Bu bağlamda para politikası belirlemede en önemli politika aracı olan faiz oranından yararlanılmaktadır. 2010 yılından sonra, Merkez Bankası fiyat istikrarı hedefine ek olarak finansal istikrarı da gözeten bir politika anlayışını benimsemiştir. Politika belirlemede kullanılan en önemli araç durumundaki faiz oranının hangi değişkenlerden etkilendiğini belirlemek önem taşımaktadır. Bu çalışmada Taylor Kuralı çerçevesinde Türkiye için enflasyon ve çıktı boşluğunun faiz oranına etkilerinin simetrik mi yoksa asimetrik mi olduğu incelenmiştir. Birinci bölümde araştırma konusunun genel çerçevesi, amacı ve önemi ele alınmıştır. İkinci bölümde para politikası ve Türkiye'de para politikaları uygulamalarına değinilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde Taylor Kuralı genel hatlarıyla sunularak, dördüncü bölümde doğrusal ve doğrusal olmayan yaklaşımlar tartışılmıştır. Bu bölümde literatürde sıkça kullanılan doğrusal birim kök ve eşbütünleşme testleri ile doğrusal olmayan modeller ve eşbütünleşme testleri ele alınmıştır. Sonraki bölümlerde Taylor Kuralı çerçevesinde enflasyon ve çıktı boşluğunun politika faiz oranına (Mevduat Faiz Oranı) etkileri hem doğrusal hem de doğrusal olmayan ARDL yöntemi ile test edilmiştir. Doğrusal modelde enflasyon anlamlı çıktı boşluğu anlamsız bulunmuştur. Doğrusal olmayan ARDL modelinde ise hem enflasyonun hem de çıktı boşluğunun pozitif ve negatif etkileri anlamlı çıkmıştır. Enflasyon ve çıktı boşluğunun uzun dönemde faiz oranına etkilerinin asimetrik olduğu, yani bu değişkenlerdeki yükseliş ve düşüşlerin faiz oranı üzerindeki etkilerinin farklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde enflasyon ve çıktı boşluğunun faiz oranına kısa dönem etkileri asimetrik bulunmuştur.
Emeklilikte sağlık harcaması nasıl değişir? Türkiye için ekonometrik bir uygulama
Yaşam süresinin uzunluğuna bağlı olarak, toplam nüfus içinde yaşlı nüfustaki artış bağımlı nüfusu da artırmıştır. Yaşlı nüfustaki artış beraberinde sağlık harcamaları ile sağlıklı yaşam için gerekli harcamada artışa neden olmuş ve hem hanehalkı bütçesi, hem de devlet bütçesi üzerinde zorlayıcı bir etkisi olmuştur. Bu sebeple emeklilikte sağlık harcamasındaki değişimi incelemek politika yapıcılara yol göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Bu çalışmada yaşam döngüsü modeli çerçevesinde Türkiye'de emeklilikte sağlık harcamasının nasıl değiştiği, sağlık harcamasının değişmesinde hangi faktörlerin etkili olduğu incelenmiştir. Birinci bölümde araştırma konusunun genel çerçevesi, amacı ve önemi ele alınmıştır. İkinci bölümde emeklilik ve Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi konularına değinilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde Türkiye'de ve uluslar arası literatürde emeklilik ve sağlık harcamaları konusunda yapılmış çalışmaların bir özeti bulunmaktadır. Dördüncü bölümde iktisat literatüründe önemli yeri olan ve emeklilik ve yaşlılık ile ilgili çalışmalarda sıkça kullanılan yaşam döngüsü teorisinden bahsedilmiş olup, beşinci bölümde ise çalışmanın uygulama çatısını oluşturan sınırlı bağımlı değişkenli modeller anlatılmıştır. Sınırlı bağımlı değişkenli modeller çerçevesinde kırpılmış (truncated), sansürlenmiş (censored) dağılım, Tobit modeline değinilmiş ve Double-hurdle modeli ile Box-Cox dönüşümünden bahsedilmiştir. Son bölümde ise çalışmanın verileri, değişkenleri ve ekonometrik modeli hakkında bilgi verilmiştir. Türkiye'de emeklilikte sağlık harcamasının eğitim durumu, medeni durum ve iş durumu gibi değişkenlerin sağlık harcamasını nasıl etkilediği Box-Cox dönüşümlü bağımlı çift eşik modeli ile analiz edilmiştir.
Kadın işgücüne katılımı ve ekonomik büyüme ilişkisinin u şekilli kadınlaştırma hipotezi ile incelenmesi: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için bir analiz
Kadınlar, bir toplumun ekonomik büyümesinde rol oynayan insan gücünün önemli bir parçasıdır. Aynı zamanda, yetenek ve işgücü açısından dünya potansiyelinin yarısını oluşturmaktadır. Kadınların işgücü piyasasına katılımını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda, kadınlar, işgücünde yetersiz bir şekilde temsil edilmektedir. Bu bağlamda, özellikle Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilgili eşitlik ve verimlilik, kapsayıcı ve eşit kalitede eğitim sağlamak, yaşam boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etmek, cinsiyet eşitliğini sağlamak, tüm kadınları güçlendirmek, sürekli ekonomik büyümenin teşvik edilmesi politika oluşturma için istenen hedefler haline gelmiştir. Bu çalışmada kadın işgücüne katılım oranı ile ekonomik büyüme arasındaki U şekilli ilişkinin varlığı Dünya Bankası'nın 1996 ile 2017 yılları arasındaki döneme ait verileri kullanılarak 48 gelişmiş ülke grubu ve 46 gelişmekte olan ülke grubu için panel veri tahminleri ile kanıtlanmıştır. Söz konusu ilişkinin bağlantısını kurabilmek amacıyla yapılan tahminler sonucunda, her iki ülke grubu için U şekilli ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Kadın işgücüne katılımı, ekonomik büyüme, u şekilli kadınlaştırma hipotezi, panel veri analizi
15 temmuz darbe girişimi sonrası Borsa İstanbul'un etkinliğinin incelenmesi
Bu çalışmanın amacı Türkiye'de yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminin Borsa İstanbul (BIST) üzerine etkilerini incelemektir. Bilindiği üzere 15 Temmuz 20016 Cuma günü Türk askeri kuvvetleri içerisinde yer alan bir grup tarafından darbe girişiminde bulunulmuştur. Bu girişim halkın karşı çıkması sayesinde aynı hafta sonunda bastırılmıştır. Ardından gelen dönemde Türkiye'de bir takım önemli olaylar yaşanmıştır. Darbe girişiminin Türk ekonomisi üzerinde de etkileri görülmüştür. Bu olaya ilaveten ekonomi ve yatırım çevrelerindeki gelişmeler sonucunda Fitch ve Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştür. Yaşanan gelişmeler BIST üzerinde de olumsuz etki yaratmıştır. 15 Temmuz sonrasındaki ilk açılış gününde BIST'teki hisselerde önemli düşüşler yaşanmıştır. Bu çalışmada 15 Temmuz darbe girişiminin BIST üzerindeki etkisi ampirik olarak incelenmiştir. Bu doğrultuda BIST'te 15 Temmuz öncesi ve sonrasında bir yapısal kırılma yaşanıp yaşanmadığı araştırılmıştır. Ayrıca 15 Temmuz öncesi ve sonrası için Fama'nın etkin market hipotezinin geçerliliğinde bir değişiklik olup olmadığı da incelenmiştir. Bu amaçla Şubat 1986 - Kasım 2018 dönemi için BIST 100 Endeksi verilerindeki potansiyel yapısal kırılmalar, yapısal kırılmalı birim kök testleri ile belirlenerek 15 Temmuz 2016'da bir kırılma olup olmadığı test edilmiştir. Buna ilaveten etkin market hipotezinin geçerliliği, yapısal kırılma olmaması durumunda Genişletilmiş Dickey-Fuller, yapısal kırılma olması durumunda Perron (1989), Zivot and Andrews (1992), Perron (1997), Lumsdaine and Papell (1997), Lee and Strazicich (2003) birim kök testleri ile test edilmiştir. Böylece etkin market hipotezinin geçerliliği ve borsa etkinliğinin 15 Temmuz'da değişip değişmediği ortaya konmuştur. Elde edilen sonuçlara göre BIST 100 Endeksinin incelenen dönemde zayıf etkin olmadığı sonucuna varılmıştır. Yapısal kırılmalı birim kök testi sonuçlarına göre 15 Temmuz 2016 tarihinde BIST 100 endeksinde herhangi bir anlamlı kırılma tespit edilemediğinden 15 Temmuz darbe girişiminin etkin market hipotezi üzerinde bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Anahtar kelimeler: Borsa İstanbul, etkin market hipotezi, 15 Temmuz darbe girişimi, yapısal kırılma.
Transcendental logaritmik (Translog) modelin etkin tahmini: Tahmin edicilerin Monte Carlo ile karşılaştırılması
Transcendental logaritmik (Translog) modelde, modele eklenen her değişkenin karesi ve diğer değişkenler ile çapraz çarpımları da modelde yer aldığından çoklu iç ilişki problemi ile karşılaşılmaktadır. Çoklu iç ilişki problemi olduğunda klasik tahmin teknikleri kullanılamayacağından yanlı tahmin edicilere başvurulur. Bu çalışmada ele alınan Translog modelin tahmininde kullanılan ridge, kısıtlı ridge, genelleştirilmiş maksimum entropi, kısıtlı genelleştirilmiş maksimum entropi, en küçük kareler ve kısıtlı en küçük kareler tahmin edicileri hata kareleri ortalamalarına göre karşılaştırılmışlardır. Uygulamada hata kareleri ortalamalarının elde edilmesinde Monte Carlo simülasyonundan faydalanılmıştır. Sonuçta, en etkin tahmin edicinin kısıtlı genelleştirilmiş maksimum entropi olduğuna karar verilmiştir.
Bulanık regresyon analizi ile Aydın ili konut fiyatlarını etkileyen değişkenlerin belirlenmesi
Türkiye'de, özellikle 2002 sonrası dönemde, konut ve inşaat sektörü ekonomik büyümenin en önemli sektörlerden biri haline gelmiştir. Konut talebini etkileyen faktörlerin belirlenerek, konut fiyatlarının tahmin edilmesi ve fiyatın talep üzerindeki etkisinin belirlenmesi çalışmaları son yıllarda literatürde sıklıkla yer almaktadır. Konut fiyatlarının belirlenmesi için yapılan ampirik araştırmalarda genellikle klasik regresyon analizi yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Klasik regresyon analizinde bağımlı değişken ile bağımsız değişken ya da değişkenler arasındaki ilişki gözlenmiş verilere dayalı olarak tahmin edilmektedir. Yetersiz gözlem sayısı, varsayımların doğruluğunu test ederken karşılaşılan zorluklar, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkide oluşan belirsizlik gibi nedenlerle klasik regresyon analizinin yetersiz kaldığı problemler bulanık regresyon analizi ile çözülebilmektedir. Bulanık regresyon analizinde, klasik regresyonda hata terimi olarak bilinen ve bağımlı değişkeni açıklama olasılığı olan ancak modele dahil edilemeyen değişkenlerden veya ölçüm hatalarından kaynaklanan hata tüm model katsayılarına dağıtılır. Bu çalışmada, Aydın ili örneklemine ilişkin veriler ile konut talebinin en temel belirleyicisi olan konut fiyatlarını etkileyen konut özelliklerinin neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Konut fiyatının tahmini aşamasında, bulanık en küçük kareler yönteminden yararlanılmıştır. Çalışma bu yönüyle benzerlerinden güçlü olup, ilgili literatüre, il ekonomisine ve bu alanda yapılacak çalışmalara önemli bir katkı sağlanması beklenmektedir. ANAHTAR SÖZCÜKLER: Konut fiyatları, Konut Talebi, Bulanık Mantık, Bulanık Regresyon
Emekli aylıkları ve yaşlılara yönelik sosyal yardımların yoksulluk üzerindeki etkisi: Türkiye için ampirik bir araştırma
Tez çalışmasında, emekli aylıklarının ve yaşlılara yönelik yapılan diğer ödeneklerin yaşlı yoksulluğu üzerindeki etkisi, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Gelir ve Yaşam Koşulları Panel Mikro Veri Seti (2008-2017)" kullanılarak analiz edilmiştir. Analizlerde panel veri yöntemlerinden olan "Sabit Etkiler Yöntemi" kullanılmıştır. Uluslararası literatürde, emekli aylıklarının ve yaşlılara yönelik yardım programlarının etkileri genelde tek bir ülke örneği olarak çalışılmış olup, ulusal literatür incelendiğinde emeklilik ve yaşlılık döneminde elde edilen gelirlerin yoksulluk üzerine etkisini araştıran çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Özellikle detaylı mikro veriler ve ileri ekonometrik yöntemlerle daha önce ulusal yazında bu konuyu ele almış bir çalışma olmadığından ve varolan çalışmalar daha nitel incelemeler yaptığından tezde yapılan araştırmanın ulusal literatüre katkı sunacağı düşünülmektedir. Yapılan analizlerde STATA 15 programı kullanılmıştır. Elde edilen bulgular; emeklilik aylığı ve ödeneklerinin, sadece erkek bireylerin yoksulluğunu azaltma noktasında anlamlı bir etkisinin olduğunu göstermekle birlikte kadınların elde ettikleri emeklilik gelirlerinin yoksulluklarını azaltma noktasında etkin olmadığını ortaya koymaktadır. Ayrıca emeklilik aylığı ve ödenekleri dışında kalan gelirin tüm yaş ve cinsiyet kategorilerinde yoksulluğu azalttığı bulunmuştur.
Matematiksel düşünmenin matematik kaygısı üzerine etkisinin çok değişkenli istatistiksel yöntemlerle incelenmesi
Bu araştırmanın amacı, ülkemiz eğitim sisteminde önemli bir yere sahip olan matematik dersine yönelik üniversite öğrencilerinin kaygı düzeylerini ve kaygının sebeplerini araştırmakla beraber öğrencilerin matematiksel düşünme düzeylerinin matematik kaygısı üzerindeki etkisine bakılarak matematik kaygısının azaltılması konusunda yol gösterici öneriler sunabilmektir. Diğer yandan, öğrencilerin matematiksel düşünme düzeyleri ölçülerek öğrencilerin matematiksel düşünme düzeylerinin geliştirilebilmesi, matematiksel düşünmenin önemine dikkat çekilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerine uygulanan anket formları aracılığı ile öğrencilerin matematik kaygı düzeyleri ve matematiksel düşünme düzeyleri arasındaki ilişki iki ayrı istatiksel yöntem olan Faktör Analizi ve Kanonik Korelasyon Analizi ile incelenecektir.
Sosyal uyum ve refah ilişkisinin ekonometrik analizi:Türkiye örneği
Sosyal uyum, kavramsal olarak bir toplumun düzenleyici bir özelliği olarak görülmüştür ve topluluk üyeleri arasındaki karşılıklı bağımlılık, ortak sadakat ve dayanışma olarak tanımlanmıştır. Kalkınma kavramı da tek başına ekonomik büyüme değil aynı zamanda refah düzeyi ile açıklanmaktadır. Yüksek bir refah seviyesi için özgürlük, eşitlik ve güvenlik gibi temel toplumsal değerler önem taşımaktadır. Bu çalışmada sosyal uyumu oluşturan unsurların iktisadi kalkınma için öneminin anlaşılması amaçlandığından, iktisadi kalkınmanın göstergesi olan refah alınmıştır. Sosyal uyum ve refahın ilişkisini incelemek için Üç Aşamalı EKK yönteminden yararlanılmıştır. Birinci aşamasında mutlak gelirin içsel değişken olarak ele alındığı model EKK ile tahmin edilmiştir. Modelde, AI (mutlak gelir) içsel değişken olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle, sistemdeki içsel değişkenler (AI) için birinci aşamada araç değerleri tahmin edilmiştir. Bu değerler, sistemdeki tüm açıklayıcı değişkenlerin, EKK kullanılarak içsel değişken üzerinde regres edilmesi ile oluşturulmuştur. İkinci aşamada, sistem için bir GLS tahmincisi ve hata terim matrisi için tutarlı bir tahmin edici hesaplanmıştır. Son aşamada, GLS tahmin denklemindeki tahmin edilmiş hata terim matrisi, sistemin tüm parametrelerini tahmin etmek için kullanılmıştır. Refahı temsilen üç ayrı bağımlı değişken ele alınmıştır. Bunlar mutluluk, tatmin ve mutluluk ile tahminden hesaplanan "etkileşim terimi"dir. Dünya Değerler Araştırması veri tabanında altıncı dalgasında yer alan Türkiye 2012 verileri kullanılmıştır. Anahtar kelimeler: Sosyal uyum, refah, iktisadi kalkınma, üç aşamalı ekk, dünya değerler araştırması.