Basel II kapsamında kredi riski ve temerrüt olasılığı hesaplama yolu ile tespiti

2004 yılında, Basel II uzlaşısı ile birlikte, Basel I kapsamında tüm bankalarca uygulanan tek tip sermaye yeterliliği ölçümü yöntemi terk edilmiştir. Kredi risk ölçüm yöntemi değiştirilerek ve operasyonel risk ölçümü sermaye yeterliliği hesaplamalarına dâhil edilerek, riske daha fazla duyarlı bir yapı ortaya çıkmıştır. Tezde, Basel II kapsamında kredi riski ele alınmıştır. Kredi riski, bankacılık sektörünün en yaygın olarak maruz kaldığı risk türüdür. Son yıllarda kredi riskinin ölçülmesine ilişkin yöntemlerde çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Kredi risk ölçümünde kullanılan yöntemlerin, yıllar itibariyle riske olan duyarlılığı artmaktadır. Bu tezde, gelişmiş kredi risk ölçüm yöntemlerinden biri olan KMV Merton modeli ile temerrüt olasılıkları tahmin edilmiş, daha sonra bu temerrüt olasılıkları baz alınarak firmalar derecelendirilmiş ve tespit edilen risklilik seviyesine ilişkin olarak bankalarca tutulması gereken sermaye yükümlülüğü Basel I ve Basel II kapsamında hesaplanmıştır.