Distortion risk measures and allocation methodologies
Is this your thesis?
This record came from a bulk archive import. If it’s yours, link it to your profile.
Abstract (TR)
Bu çalışmada, yaygın olarak kullanılan risk ölçümleri ve risk sermayesinin dağıtım metotları gözden geçirilmektedir. Tsanakas (2004) tarafından sunulan distorsiyon ölçümleriyle dinamik sermaye dağıtımı yöntemi incelendi ve yükümlülük süreçlerinin şartlı olduğu olayların sıfır ihtimali olduğundaki durumlar için, yükümlülükler arası korelasyonunun kesin olmadığı zamanda riskten kaçınmaya yardımcı olan yeni bir k-sayısı yaklaşımı önerildi.
Author
Ali Burak Kurtulan
Institution
How to Cite
Ali Burak Kurtulan (Yüksek Lisans Tezi). Distortion risk measures and allocation methodologies, 2009, İhsan Doğramacı Bilkent University, Ekonomi Bölümü.
License
Tüm Hakları Saklıdır
This work is shared under the specified license terms.
More theses from İhsan Doğramacı Bilkent University
- A study over tax and relationship formed around taxation in the Ottoman Empire (16th-17th century)(2019)
- Random sets and choquet-type representations(2021)
- Oil price surges and the yield curve(2024)
- Living alone: Pathways, experiences and future expectations(2025)
- On the road to detente: Turkish foreign policy after the Johnson Letter(2021)
- The Lower Danube in Late Antiquity: The case of Histria(2023)