Finansal bağımlılık analizi: Vine ve CD Vine Copula yaklaşımları

Bu çalışma giriş, önceki çalışmalar, materyal metod, bulgular ve sonuç olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde copula fonksiyonunun bölümleri ve önemi hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde copula fonksiyonlarının özellikle finansal alanda yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde copula fonksiyonu bölümlerinin tanım ve teorileri üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde finansal alanda uygulama yapılmıştır. Birinci uygulamamızda tanımlayıcı istatistikler, finansal değişkenlerin marjinal dağılımları ve bağımlılık yapısı için copula fonksiyonu seçilmiştir. İkinci uygulamamızda copula fonksiyonu modellemesi için iyilik testi yapılmıştır.Üçüncü uygulamamızda copula fonksiyonu bölümlerinde C- Vine ve D- Vine Copulalar ile asma kopula yöntemi kullanılarak kuyruk bağımlılığı yardımı ile bağımlılık yapısını Copula GARCH methodu kullanılarak modellenmiştir. Besinci bölümde finansal alanda yaptığımız uygulamaların sonuçları ve önerileri hakkında bilgi verilmiştir.