Türk bankacılık ssistemi üzerinde stres testi uygulaması

Stres testi, banka yönetcileri ve merkez bankaları tarafından finansal sistemin en uç ama olması muhtemel şoklar karşısındaki sağlamlığını ölçer. Aynı zamanda bankalar için önemli bir yönetim aracıdır, çünkü risk ölçümü için kurulmuş olan içsel sistemlerin güvenilirliği hakkında emareler sağlamaktadır. Bankaların sermaye yeterliliği hakkındaki Yeni Basel Anlaşması'na göre, sağlam stres testi metodolojilerinin varlığı, minimum sermaye gereksiniminin hesaplanaması için bir ön koşuldur.Stres testi, olası şokların etkilerini ölçerek riskleri önem sıralamasını sokmakta yardımcı olmakla beraber risk değerlendirmelerinin ve gözetimlerinin daha yakından ve detaylı gerçekleştirilmesini sağlar. Ayrıca stres testi erken uyarı sinyalleri sayesinde geleceğe yönelik finansal istikrar sağlanmasına da katkıda bulunur.Bu çalışmada, basit tarihsel stres testi uygulanarak Türk bankacılık sektörünün ne kadar güçlü olduğunun gözlemlenmesi amaçlanmıştır. Bankacılık sektörü 6 ana kategoriye bölünmüştür: Kamu bankaları, özel bankalar, yabancı bankalar, kalkınma ve yatırım bankaları, TMSF bankaları ve katılım bankaları. Bu gayeyi gerçekleştirmek için, Şubat 2001 Türkiye Krizi ve 2008 Subprime Mortgage Krizi simüle edilerek bankaların net döviz pozisyonlarına şoklar uygulanmıştır. Elde edilen VaR sonuçları, bankaların aynı tarihsel kriz ile karşılaşmalrı sonucunda, olağanüstü durumu atlatıp hayatta kalmaları i,çin gereken ilave sermaye ihtiyacını vermektedir.