A threshold model for the exchange rate behavior of Turkey
Is this your thesis?
This record came from a bulk archive import. If it’s yours, link it to your profile.
Abstract (TR)
Bu çalışma, küresel market koşulları ile faiz politikası kararlarının $/T.L.döviz kuru üzerindeki etkilerini inceler. Modelde VIX ve beklenmedik faizdeğişimi kullanılmıştır. Sonuç olarak, kur riskinin belli bir eşik değerin altındaolduğu zamanlarda kurun hem beklenmedik faiz değişimlerine, hem de VIX'eduyarlı olduğu görülmüştür. Öte yandan, kur riskinin yüksek olduğu zamanlarda,kur beklenmedik faiz değişimlerine duyarsızlaşırken istatistiksel olarak anlamlıbiçimde VIX'e daha duyarlı hale gelmiştir.
Author
Fatih Fazilet
Institution
How to Cite
Fatih Fazilet (Yüksek Lisans Tezi). A threshold model for the exchange rate behavior of Turkey, 2009, İhsan Doğramacı Bilkent University, Ekonomi Bölümü.
Keywords
License
Tüm Hakları Saklıdır
This work is shared under the specified license terms.
More theses from İhsan Doğramacı Bilkent University
- A study over tax and relationship formed around taxation in the Ottoman Empire (16th-17th century)(2019)
- Random sets and choquet-type representations(2021)
- Oil price surges and the yield curve(2024)
- Living alone: Pathways, experiences and future expectations(2025)
- On the road to detente: Turkish foreign policy after the Johnson Letter(2021)
- The Lower Danube in Late Antiquity: The case of Histria(2023)