A threshold model for the exchange rate behavior of Turkey
2009
0 views
0 downloads
Advisor: Yrd. Doç. Dr. Ümit Özlale
Abstract (TR)
Bu çalışma, küresel market koşulları ile faiz politikası kararlarının $/T.L.döviz kuru üzerindeki etkilerini inceler. Modelde VIX ve beklenmedik faizdeğişimi kullanılmıştır. Sonuç olarak, kur riskinin belli bir eşik değerin altındaolduğu zamanlarda kurun hem beklenmedik faiz değişimlerine, hem de VIX'eduyarlı olduğu görülmüştür. Öte yandan, kur riskinin yüksek olduğu zamanlarda,kur beklenmedik faiz değişimlerine duyarsızlaşırken istatistiksel olarak anlamlıbiçimde VIX'e daha duyarlı hale gelmiştir.
Author
Dr. Fatih Fazilet
Institution
How to Cite
Fatih Fazilet (Yüksek Lisans Tezi). A threshold model for the exchange rate behavior of Turkey, 2009, Bilkent University, Ekonomi Bölümü.
Keywords
License
Tüm Hakları Saklıdır
This work is shared under the specified license terms.
More theses from Bilkent University
- The Lower Danube in Late Antiquity: The case of Histria(2023)
- Oil price surges and the yield curve(2024)
- Essays on forward guidance(2014)
- Multi-armed bandit algorithms for communication networks and healthcare(2022)
- Comparative constitutional happiness in the light of the jurisprudence of the Turkish Constitutional Court(2023)
- Density functional theory investigation of linear carbon chains(2023)