A threshold model for the exchange rate behavior of Turkey
Bu tez size mi ait?
Bu kayıt toplu arşivden geldi. Sizinse profilinize bağlayın.
Özet (TR)
Bu çalışma, küresel market koşulları ile faiz politikası kararlarının $/T.L.döviz kuru üzerindeki etkilerini inceler. Modelde VIX ve beklenmedik faizdeğişimi kullanılmıştır. Sonuç olarak, kur riskinin belli bir eşik değerin altındaolduğu zamanlarda kurun hem beklenmedik faiz değişimlerine, hem de VIX'eduyarlı olduğu görülmüştür. Öte yandan, kur riskinin yüksek olduğu zamanlarda,kur beklenmedik faiz değişimlerine duyarsızlaşırken istatistiksel olarak anlamlıbiçimde VIX'e daha duyarlı hale gelmiştir.
Yazar
Fatih Fazilet
Bu Yayına Nasıl Atıf Yapılır
Fatih Fazilet (Yüksek Lisans Tezi). A threshold model for the exchange rate behavior of Turkey, 2009, İhsan Doğramacı Bilkent University, Ekonomi Bölümü.
Anahtar Kelimeler
Lisans
Tüm Hakları Saklıdır
Bu eser belirtilen lisans koşulları altında paylaşılmaktadır.
İhsan Doğramacı Bilkent University tezlerinden daha fazlası
- A study over tax and relationship formed around taxation in the Ottoman Empire (16th-17th century)(2019)
- Random sets and choquet-type representations(2021)
- Oil price surges and the yield curve(2024)
- Living alone: Pathways, experiences and future expectations(2025)
- On the road to detente: Turkish foreign policy after the Johnson Letter(2021)
- The Lower Danube in Late Antiquity: The case of Histria(2023)