Vadeli işlem sözleşmelerinin fiyatlarının yapay sinir ağlarıyla tahmin edilmesi: VOB üzerine bir uygulama

Finansal zaman serilerinin tahmin edilmesi finans dünyasında önemli bir kavramdır. Bu tez çalışmasının amacı, Yapay Sinir Ağları'nın (YSA) finans alanında bir uygulamasını gerçekleştirmektir. Gerçekleştirilen uygulamada, yapay sinir ağları kullanılarak finansal zaman serilerinin modellenmesi ve tahmin edilmesi yapılmıştır. YSA modellerinin performansı, hata kareleri ortalaması ve regresyon sonuçlarıyla ölçülmüştür.Bu çalışmada kullanılan veriler, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası'nın web sitesinden elde edilmiştir. Bunun için VOB'da mevcut olan endeks ve döviz sözleşmeleri ele alınmıştır. Uygulamada kullanılan sözleşmeler içerisinde VOB-İMKB 30 Endeks Sözleşmesi, VOB-İMKB 100 Endeks Sözleşmesi, VOB-TL Dolar Döviz Sözleşmesi ve VOB-TL Euro Döviz Sözleşmesi yer almaktadır. Uygulama için, 4 Şubat 2005 ile 31 Aralık 2010 tarihleri arasında toplam 1486 günlük veri kullanılmıştır.Mevcut çalışmada, tüm sözleşmeler için temel sinir ağı modeli olarak ileri beslemeli mimari olan geri yayılımlı yapay sinir ağı algoritması kullanılmıştır. Geri yayılım algoritmasıyla oluşan hatanın en az olması sağlanmıştır. Sözleşmelerin öngörüsü için kurulan modelin analizleri sonucunda, doğrusal olmayan bir modelleme tekniği olan yapay sinir ağları yönteminin etkin bir performans sergilediği görülmektedir.