Zaman serilerinde bootstrap çözümleri

Bootstrap metotları, istatistiksel analizlerin yanı sıra ekonomik ve ekonometrik analizlerde de uygulanan, verinin tekrarlı örneklenmesine dayanan bilgisayar temelli metotlardır. Bağımsız ve özdeş dağılan veriler için geliştirilen metotlar, son yıllarda zaman serileri için de uyarlanmışlardır. Bu çalışma, bootstrap metotlarının çeşitlerini içeren ve zaman serileri analizinde uygulanan otoregresif (AR) modelleri için tasarlanan bootstrap metotları açısından güncel bir çerçeve sunmaktadır. Önerilen yöntem ve temel kavramlar ikinci bölümde tanıtılmıştır. Üçüncü bölümde bootstrap kullanılarak türetilmiş X* verisi ile bilinen X verisi karşılaştırılmış, hisse senetlerine ilişkin bir örnek verilmiştir.