Ağ araçları kullanılarak finansal ağların sistemik risk analizi: Türk para piyasası 2000 yılı finansal krizi için bir uygulama

Bu tez, 2000 yılı Türk para piyasasının mali krizi verilerine dayanarak sistemik riski olçen çeşitli ag merkeziligi araclarının performansını analiz etmektedir. Islem hacimleri, bağlantılar, bağlılık düzeyleri, karşılıklılık gibi farklı ag inceleme aracları sistemin daha net bir görüntüsünu elde etmek icin kullanılmaktadır. Bankacılık sisteminin coküsu surecinde Demirbank?ın temel borclu rolu degisik ag merkeziligi aracları ile incelenmistir. Bu degerlerin kriz oncesi guclu sinyaller olarak kullanılabilecegi gosterilmistir. Gecmis¸ bir krizin analizde, merkezi konumdaki oyuncunun, bizim durumumuzda Demirbank?ın, tespit edilmesinde merkezilik araclarırının iyi calıstıgı gözlen mistir. Turk bankalar arası piyasası ag topolojisinin olceksizlik ¨ozelligi, sistemin merkezi oyuncunun bas¸arısızlıgına verdigi tepkinin gozlenmesini saglamıstır. Bu tez bankalar arası para piyasalarının topolojik ag analizi konusunda yeni ve buyuyen akademik arsive katkı saglamaktadır.