Bankaların türev ürün kullanımını etkileyen faktörler

Türev ürünler, özellikle piyasanın oldukça oynak olduğu durumlarda kullanılabilecek önemli bir risk yönetim aracıdır. Türkiye'nin finansal sisteminin en önemli bileşenlerinden biri olan bankalar, 2000'li yıllardan itibaren fon ve varlık yönetiminin risklerini ve belirsizliklerini en aza indirmek için portföy türev araçlarına yönelmiştir. Bu çerçevede çalışmada 2008Q1-2022Q1 dönemleri dikkate alınarak üçer aylık veriler ile 57 dönemlik veri ile bankaların gerçekleştirdiği türev miktarı ile aktif büyüklüğü, GSYİH, TÜFE, faiz oranı, krediler, likidite oranı, mevduat, net faiz marjı, takipteki kredi, özel karşılıklar, sermaye, aktif karlılığı, öz sermaye karlılık oranı ve USD kuru değişkenleri arasındaki ilişki regresyon modeli çerçevesinde analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre bankaların gerçekleştirdiği türev miktarı ile aktif büyüklüğü, GSYİH, TÜFE, faiz oranı, krediler, likidite oranı, mevduat, net faiz marjı, takipteki kredi ve USD kuru arasında ilişki olmadığı buna karşın, özel karşılıklar, sermaye, aktif karlılığı ve öz sermaye karlılık oranı arasında negatif yönlü ilişki mevcut olduğu görülmüştür.