Birinci dereceden tam sayı değerli otoregresyon modellerinin incelenmesi

Poisson dağılımı genellikle tam sayı değerli otoregresyon modellerinde hataların dağılımı için kullanılır. Ancak, dağılımın ortalaması varyansına eşittir ve eşit yayılan seriler için uygundur. Gerçek tam sayı değerli zaman serileri genellikle aşırı veya yetersiz yayılmaktadır. Bu nedenle, literatürde Binom inceltmesine dayalı, farklı dağılımlara sahip hatalarla birçok birinci dereceden tam sayı değerli otoregresyon (INAR(1)) modelleri geliştirilmiştir. Bu tez çalışması kapsamında, tam sayı değerli zaman serilerinin modellenmesi için literatürde yer alan INAR(1) modelleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. İncelenen modeller biri aşırı, diğeri yetersiz yayılım gösteren iki farklı gerçek tam sayı değerli zaman serisi üzerinde belirli kriterler ile karşılaştırılmış ve seriler için en uygun INAR(1) modelleri belirlenmiştir.