Does Bitcoin improve optimal portfolios? a stochastic spanning approach
Bu tez size mi ait?
Bu kayıt toplu arşivden geldi. Sizinse profilinize bağlayın.
Özet (TR)
Bu Tezde, Bitcoin'in çeşitli stokastik verimli portföylerde bir risk yayma aracı olarak etkisi değerlendirilmektedir. Burada kullanılan stokastik verimli portföyler, finansal piyasanın çeşitli sektörlerinin 11 farklı varlık sınıfı üzerinde stokastik yayılma modelinin uygulanması sonucu elde edilmiştir. Bitcoin'i içeren ve içermeyen bu portföylerin performansı Sharpe Oranı ile karşılaştırılmaktadır. Sonuçlar, çoğu durumda Bitcoin'in optimal portföyü geliştirdiğini ve yatırımlara dahil edilecek bir varlık olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
Yazar
Monıreh Rahımınejat
Bu Yayına Nasıl Atıf Yapılır
Monıreh Rahımınejat (Yüksek Lisans Tezi). Does Bitcoin improve optimal portfolios? a stochastic spanning approach, 2020, İhsan Doğramacı Bilkent University.
Anahtar Kelimeler
Lisans
Tüm Hakları Saklıdır
Bu eser belirtilen lisans koşulları altında paylaşılmaktadır.
İhsan Doğramacı Bilkent University tezlerinden daha fazlası
- A study over tax and relationship formed around taxation in the Ottoman Empire (16th-17th century)(2019)
- Random sets and choquet-type representations(2021)
- Oil price surges and the yield curve(2024)
- Living alone: Pathways, experiences and future expectations(2025)
- On the road to detente: Turkish foreign policy after the Johnson Letter(2021)
- The Lower Danube in Late Antiquity: The case of Histria(2023)