Does Bitcoin improve optimal portfolios? a stochastic spanning approach
2020
0 views
0 downloads
Advisor: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şensoy
Abstract (TR)
Bu Tezde, Bitcoin'in çeşitli stokastik verimli portföylerde bir risk yayma aracı olarak etkisi değerlendirilmektedir. Burada kullanılan stokastik verimli portföyler, finansal piyasanın çeşitli sektörlerinin 11 farklı varlık sınıfı üzerinde stokastik yayılma modelinin uygulanması sonucu elde edilmiştir. Bitcoin'i içeren ve içermeyen bu portföylerin performansı Sharpe Oranı ile karşılaştırılmaktadır. Sonuçlar, çoğu durumda Bitcoin'in optimal portföyü geliştirdiğini ve yatırımlara dahil edilecek bir varlık olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
Author
Dr. Monıreh Rahımınejat
How to Cite
Monıreh Rahımınejat (Yüksek Lisans Tezi). Does Bitcoin improve optimal portfolios? a stochastic spanning approach, 2020, Bilkent University.
License
Tüm Hakları Saklıdır
This work is shared under the specified license terms.
More theses from Bilkent University
- The Lower Danube in Late Antiquity: The case of Histria(2023)
- Oil price surges and the yield curve(2024)
- Essays on forward guidance(2014)
- Multi-armed bandit algorithms for communication networks and healthcare(2022)
- Comparative constitutional happiness in the light of the jurisprudence of the Turkish Constitutional Court(2023)
- Density functional theory investigation of linear carbon chains(2023)