Bölgesel dolarizasyon farklılıkları ve belirleyicileri: Türkiye örneği

Bu tez Türkiye'nin 81 ilindeki 2007:Q4 ve 2019:Q1 dönemi mevduat dolarizasyonunun belirleyicilerini konu edinmekte olup, bu kapsamda mevduat dolarizasyonunu döviz kuru, CDS primleri, il enflasyonu, il ihracatı ve il ithalatının bir fonksiyonu olarak ele almaktadır. Ekonometrik model olarak panel veri analiz yöntemlerinden sabit etkili (fixed effect) model ile rassal (random) etkili modelin Python programlama dilinde ilgili kütüphaneler kullanılarak yapılan çalışmada, öncelikle tüm bağımsız değişkenlerinin dolarizasyon üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde ve pozitif bir ilişkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Etki büyüklüklerine göre değerlendirildiğinde ise, sırasıyla, enflasyon, ithalat, ihracat, döviz kuru ve CDS primlerinin illerdeki mevduat dolarizasyonu üzerinde belirleyici olduğu değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, sıfır (null) hipotezi "rassal etkili model (random effect) tahmincisi doğrudur" olan Hausman testi ile iki model sınandığında, modelimiz için rassal (random) etkili modelin daha uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, yurtdışında yaşayan gurbetçi vatandaşların illerdeki dolarizasyon üzerinde bir etkisi olup olmadığına bakmak için sabit (fixed) etkili modelde her bir il için hesaplanan sabit terim ile il nüfusuna kayıtlı gurbetçi vatandaşlar (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurtdışında ikamet eden) arasında nispeten güçlü sayılabilecek bir korelasyon bulunmuştur.