Difüzyon için sonsuz boyutta martingal gösterimi ve uygulamaları
Bu tez size mi ait?
Bu kayıt toplu arşivden geldi. Sizinse profilinize bağlayın.
Özet (EN)
We show that when we have a weak solution to a stochastic differential equation with weak uniqueness property, every square integrable martingale adapted to the filtraiton generated by such a solution admits a stochastic integral representation driven by the martingale part of the equation.
Yazar
Uğur Aydın
Kurum
Bu Yayına Nasıl Atıf Yapılır
Uğur Aydın (Master Thesis). Difüzyon için sonsuz boyutta martingal gösterimi ve uygulamaları, 2023, İhsan Doğramacı Bilkent University.
Anahtar Kelimeler
Lisans
Tüm Hakları Saklıdır
Bu eser belirtilen lisans koşulları altında paylaşılmaktadır.
İhsan Doğramacı Bilkent University tezlerinden daha fazlası
- Osmanlı Devletinde vergi ve vergi etrafında oluşan ilişkiler üzerine bir çalışma (16.-17. yüzyıllar)(2019)
- Rastsal kümeler ve choquet-tip temsiller(2021)
- Petrol fiyatları ve getiri eğrisi(2024)
- Yalnız yaşamak: Yollar, deneyimler ve gelecek beklentileri(2025)
- Detente dönemine doğru: Johnson Mektubunun ardından Türk dış politikası(2021)
- Geç Antik Çağ'da Aşağı Tuna: Histria örneği(2023)