An empirical study for the systemic risk in the Turkish banking system

Bu çalışmada Türk bankacılık sistemindeki bankalar arası bağlantılar ile sistemik risk ilişkisi detaylıca incelenmiştir. Çalışmalarda yararlanılan data bankaların 2007 ile 2018 yılları arasında yıllık olarak yayınladıkları finansal raporlardan derlenmiştir. Çalışmada kullanılan banka sayısı ile sistemik riski tetikleyen bireysel banka batma oranları bulunmuştur. Farklı P bireysel batma oranları ile sistemik riskin yayılma etkisinin başlangıç olasılığı hesaplanmıştır. Buna göre Türk bankacılık sisteminde, bir bankanın yüzde 1 batma ihtimaline sahip olmasının, sistemik riskin yayılmaya başlaması için yeterli bir oran olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra, banka dataları ile yapılan çalışmalarda bankaların Sermaye Yeterlilik Oranı(CAR) seviyelerine göre batma ihtimalleri irdelenmiştir. Yüksek CAR seviyelerine sahip bankaların batma ihtimallerinin düşük olduğu gözlenmiştir. Bulunan değerlere göre Büyük Ölçekli banka grubunun en çok borcu sisteme sağlayan olduğu, ve en çok borçlananın da Kamu Bankaları grubu olduğu sonucuna varılmıştır. Senaryo analizinde, borcu, borç veren grupta sadece bir bankanın üstlendiği kabul edilmiş ve borç alan banka grubunda bir banka battığında, borçlu olunan banka ve grubuna olan etkisi Aktif Karlılığı(ROA) bazında ölçülmüştür. Verilen tüm borcun, borcu veren grup içerisinde eşit miktarda dağıtıldığı varsayıldığında, oluşan sistemik riskin etkilerinin grup içerisinde tolere edilmesi beklenmiştir.