An empirical evidence for generalized shrinkage methods:Application of bagging in day-ahead electricity priceforecasting and factor augmentation

Elektrik fiyatların oluşmasında temel değişkenler çok boyutlu ve kapsamlı. Çok sayıda açıklayıcı değişken ile elektrik fiyatlarının tahmin edilmesi günümüzde yaygın kullanılan yaklaşımlardan biri. Bu çalışmada, literatürde sıklıkla kullanılan ana elektrik piyasalarında beş farklı seri ve GEFCom2014 yarışma verisi kullanılarak, bir shrinkage yöntemi olan Bootstrap Aggregation (bagging) yöntemiyle, mevcut açıklayıcı değişkenlerdeki bilgilerin elde edilmesi önerilmektedir. Bagging yöntemi, multivariate elektrik fiyat tahmini literatüründe yaygın olarak kullanılan bir diğer yöntem olan Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (lasso)'e göre çok daha uygulaması basit ve hatta bazı piyasalarda daha iyi tahmin performans göstermesiyle öne çıkmaktadır. İlaveten, gün içerisindeki elektrik fiyatlarının birbiriyle olan yüksek bağımlılığını modellere yansıtmak adına faktör destekli modeller önerilmektedir. Bayesian Kriteri ile seçilen faktörlerin modellere eklenmesi modellerin performanslarını iyileştirdiği gibi, bazı durumlarda gelişmiş shrinkage yöntemlerinden bile daha iyi sonuçlar verdiği Diebold-Mariano testi ile gösterilmiştir.