Hasar gelişim üçgenlerinde bağımlılığın modellenmesi

Hasar rezervi hesaplamalarında hasar tutarlarının bağımsız olduğu varsayımına dayalı yöntemler kullanılmaktadır. Ancak iş kolları arasında oluşabilecek kaza yılı bağımlılığı, gelişim yılı bağımlılığı ve takvim yılı bağımlılığı gibi sebeplerle hasar tutarları arasında bir bağımlılık oluşmaktadır. Çalışmada bu bağımlılık yapıları dışında hasar tutarları arasında gözlenemeyen bir etkiden kaynaklı bağımlılık oluştuğu varsayılmıştır. Bu amaçla hasar gelişim üçgenlerindeki hasar tutarları kopula regresyon modeli ile modellenmiş, gözlenemeyen etkinin incelenmesi için klasik modele toplamsal ve çarpımsal yapıda dahil edilerek ve birçok dağılım varsayımı ile modellemeler yapılmıştır. Bu varsayımlarla önerilen modeller, iki bağımlı iş koluna ait olan gerçek veriye uygulanmıştır. Analizler sonucu önerilen modellerin literatürde kullanılan klasik modellere göre daha iyi performans sergilediği tespit edilmiştir.