Ham petrol vadeli işlemlerinde tersine riskin bilgi içeriği
Is this your thesis?
This record came from a bulk archive import. If it’s yours, link it to your profile.
Abstract (TR)
Bu makale tersine riskin riske maruz değer hesaplamadaki bilgi içeriğini incelemektedir. CAViaR PlugIn modelini kullanarak öncelikle tersine risk ölçeğini CAViaR modeliyle birleştirdik. Modelin performansını WTI ham petrol vadeli işlemler günlük değerleriyle test ettik. Simülasyon sonuçları CAViaR Tersine Risk Plugiın modellerinin standard CAViaR modellerinin performansını çok iyi derecede geliştirdiğini göstermiştir. Ayrıca riske maruz değer ihlal serisinin özelliklerini de modelin performansını anlamak amacıyla test ettik. Kapsama testi sonuçları yeni oluşturduğumuz modelin standart CAViaR modele ve Riskmetrics modeline göre çok daha iyi test sonuçları verdiğini göstermiştir.
Author
Fatih Erkekoğlu
How to Cite
Fatih Erkekoğlu (Yüksek Lisans Tezi). Ham petrol vadeli işlemlerinde tersine riskin bilgi içeriği, 2013, Boğaziçi University.
Keywords
License
Tüm Hakları Saklıdır
This work is shared under the specified license terms.
More theses from Boğaziçi University
- İş zekası uygulamalarında üretken yapay zekanın benimsenmesini etkileyen faktörlerin araştırılması(2025)
- Entanglement of labor and environment in an emerging nuclear power landscape: The Akkuyu NPP(2023)
- Darağacının ardında: Türkiye'de idam cezası, hukuk ve yasama performansı (1926-1990)(2025)
- Doğaya atfedilen değerler, doğayla bağ, çevre dostu davranış ve esenlik: İstanbul'daki kent parkları ziyaretçileri üzerine bir vaka çalışması(2025)
- Türkiye'de bölgesel kalkınma ajanslarının çevre yönetişimindeki rolü üzerine bir değerlendirme: Trakya Bölgesi üzerine bir vaka çalışması(2025)
- '68 hareketinden '71 kopuşuna: Türkiye'de öğrenci eylemlerinin dönüşümü(2025)