Kalıntılarla genişletilmiş Fourier fonksiyonlu KPSS durağanlık testi

Durağanlık sınamaları zaman serisi analizleri için büyük öneme sahiptir. Çünkü durağan olmayan seriler ile yapılan analizler yanıltıcı olabilmektedir. Durağanlığın tespiti için zaman serisi grafiği ve korelogram analizi gibi biçimsel olmayan yöntemler ile birim kök testleri gibi biçimsel yöntemler kullanılmaktadır. Biçimsel olmayan yöntemler, durağanlık analizi için önemli olmasına rağmen bu yöntemler ile kesin bir sonuca varmak zordur. Bu yüzden analizlerde daha çok biçimsel yöntemler tercih edilmektedir. 1970'li yıllardan itibaren durağanlık analizi için birçok birim kök testi geliştirilmiştir. Bu çalışmada da yeni bir birim kök testi önerilmiştir. Bu testte, Beckers vd. (2006) tarafından önerilen Fourier KPSS testi, kalıntılarla genişletilmiş en küçük kareler (RALS) yaklaşımıyla geliştirilmiştir. Kritik değer, boyut ve güç özellikleri Monte Carlo simülasyonları ile incelenmiştir. Bu önerilen RALS Fourier KPSS testi ile E7 ülkelerindeki Satın alma gücü paritesi teorisinin geçerliliği, 1994:Q1-2021:Q2 dönemi çeyreklik verileri ile incelenmiştir.