Kredi kayıplarının makroekonomik değişkenlere dayalı olarak tahmini ve stres testleri-Türk bankacılık sektörü için ekonometrik bir yaklaşım

Sıklık, yaygınlık ve şiddeti gittikçe artan bankacılık ve finans krizleri ve finansal istikrarı sağlama ve koruma hususunda karşılaşılan güçlükler, hem küresel mali istikrarı gözeten uluslararası kuruluşlar hem de ülkeler için finansal sistemlerdeki zayıflıkların tespit ve tahlilini çok daha önemli hale getirmiştir.Makroekonomik değişkenler ile kredi riskinin sistematik bölümü arasında var olduğu bilinen istatistiksel ilişkilerin yönü ve kuvveti, her ülkede finansal sektörün taşıdığı en büyük risk olan kredi riskinin yönetimi, olası kredi kayıplarının tahmini ve gerekli önlemlerin zamanında alınabilmesi için hem bankalara hem de bankaların denetim ve gözetiminden, tasarrufların korunmasından ve/veya finansal istikrardan sorumlu otoritelere son derece değerli fırsatlar sunmaktadır.Makro risk faktörlerindeki gelişmelere bağlı olarak hem tek tek finansal kuruluşlarda hem de finansal sektör genelinde oluşabilecek zayıflıkları önceden tespit etmede kullanılan en önemli araçlar stres testleridir. Stres testleri, finansal kuruluşlar bakımından da çok önemli bir risk yönetim aracıdır.Bu çalışmada, 1997 yılında Thomas Wilson tarafından geliştirilen makroekonomik kredi riski modeli Credit Portfolio View yaklaşımından ve bu yaklaşımı kredi riski stres testleri için uyarlayan yurtdışı çalışmalardan esinlenerek Türk Bankacılık Sektörü'nde kredi kayıplarının tahmini ve stres testlerinde makroekonomik değişkenlerden yararlanılmasını mümkün kılacak model ve metodolojilerin geliştirilmesi hedeflenmiş, geliştirilen modellerin kullanılması suretiyle icra edilen kayıp tahmini ve stres testlerinde, makro değişkenlerin sistematik kredi riskini açıklama gücünü teyit eden bulgulara ulaşılmıştır.