Turkiye bankacılık sektörü kredi riskinin makro stres testi

Tez çalışmamızda Türkiye Bankacılık sektörüne kredi riskine stres testi uygulamaktayız. İlk olarak, genel ve sektörel takipteki kredi oranlarını kendi gecikmelerinde ve makroekonomik veriler üzerinde regresyon yaparak model oluşturmaktayız. Regresyon sonuçlarını kullanarak modelimize stres testi uygulamaktayız. Stres test için 3 adet farklı senaryo uygulanmaktadır. Çalışmamızda Türkiye bankacılık sektörünün 2001 ve 2008 kriz senaryolarından ve OECD ve Merkez Bankası beklentilerinden oluşturulan temel senaryodan nasıl etkileneceğini incelemekteyiz. Test sonuçlarına göre bazı banka sermayelerinin talep edilen sermaye yeterlilik oranının altına düştüğü ve 2008 kriz senaryosunda toplam takipteki kredi oranın 6.07% seviyesine yükseldiği görülmüştür. Sektörel kredi regresyon sonuçları kullanmış olduğumuz tüm değişkenlerin takipteki kredi oranlarını etkilemekle beraber, her sektörün tüm değişkenlere bağlı olmadığı görülmüştür.