Computer intensive techniques for model selection

ÖZET MODEL BELİRLENMESİ AMACINDA KULLANILAN BİLGİSAYAR YOĞUNLUKLU TEKNİKLER SIDIKA BAŞÇI Ekonomi Doktora Tezi, Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asad Zaman Mayıs 1998 Bu araştırmada üç makale yer almaktadır. 2. bölümde yer alan ilk makalede otoregresiv süreçlerde model belirlenmesi amacıyla kullanılan altı kriterin sonlu gözlem performansları karşılaştırılmaktadır. Simulasyon sonuçları model seçiminde cimri olmanın tahminler üzerindeki etkilerini rapor etmektedir. Ayrıca bölümde daha önceki teorik ve ampirik çalışmaların tamamında görülen normalite varsayımı kaldırılmakta ve normal olmayan dağılımlar altında kriterlerin performansları incelenmektedir. 3. bölümde ikinci makale sunulmaktadır. Bu makalede çapraz onay lama varyans tahminlerinin kullanıldığı üç yeni model belirleme kriteri önerilmektedir. Bölümde bu yeni kriterler ve halen kullanılmakta olan kriterlerin sonlu gözlem performans karşılaştırılmaları yer almaktadır. 4. bölümde yer alan üçüncü makale değişim noktasının bilinmediği durumda yapısal değişimin yakalanmasıyla ilgilenmektedir. Bölümde, değişik ön dağılımlar varsayımları altında değişim noktasının bilinmediği durumlarda yapısal değişimin yakalanması için Bayesyen testler çıkartıl maktadır. Anahtar Kelimeler: Model belirlenmesi, otoregresiv süreçler, gecikme sırası belirlenmesi, tahmin, çapraz onaylama, yapısal değişim, bilinmeyen değişim noktası, Bayesyen yaklaşım. iv