Otoregresif koşullu süre modelleri: Forex piyasaları üzerine bir uygulama
Bu tez size mi ait?
Bu kayıt toplu arşivden geldi. Sizinse profilinize bağlayın.
Özet (TR)
Bu çalışmada, Forex piyasasından elde edilen fiyat değişim süreleri, otoregresif koşullu süre modelleri ile incelenmiştir. Çalışmada EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD ve USD/CHF paritelerinin 1 Nisan 2019 – 26 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleşen fiyat değişim süreleri hesaplanmış ve 795,892 gözlemli bir veri seti ile çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı, piyasa davranışlarının süre serileri tarafından açıklanabilir olup olmadığını, ACD modellerinin istatistiksel özellikleri ve tahmin yöntemleriyle analiz etmektir. Elde edilen bulgular, Burr dağılımı ile tahmin edilen doğrusal otoregresif koşullu süre modelinde, süre kümelenmelerinin daha yoğun olduğu yönündedir. Esneklik sağlayan dağılımlar ile tahmin edilen ACD modellerinin, fiyat değişim sürelerini başarılı bir şekilde açıklayabildiği ifade etmek mümkündür.
Yazar
Pınar Süloğlu
Bu Yayına Nasıl Atıf Yapılır
Pınar Süloğlu (Yüksek Lisans Tezi). Otoregresif koşullu süre modelleri: Forex piyasaları üzerine bir uygulama, 2019, İstanbul University.
Anahtar Kelimeler
Lisans
Tüm Hakları Saklıdır
Bu eser belirtilen lisans koşulları altında paylaşılmaktadır.
İstanbul University tezlerinden daha fazlası
- Siyah kurt üzümü (Lycium ruthenicum murr.) meyvelerinin toplam antosiyanin, karotenoid ve antioksidan kapasitesinin belirlenmesi(2021)
- Kadın cinsel istismarcılara yönelik tutumlar: Meslek, anneliğe, kadın cinselliğine ve cinsiyet rollerine ilişkin algının etkisi(2020)
- Topolojik weyl yarımetallerinde uyumlu mükemmel soğurucular(2021)
- Ebülfez Elçibey ve aile hayatı(2021)
- In the covid 19 pandemic of female employees at a university hospital attitudes and affecting factors in nutrition of 9 months-6 years old children(2022)
- COVİD-19 döneminde yeni gözetim paradigmaları: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın twitter paylaşımlarının kesitsel örneklemi üzerinden eleştirel söylem analizi(2022)