İslam borsalarında güvenli sığınak varlığı olarak kıymetli madenler

Son dönemde Kovid salgını sonucu sergilenen ekonomik gerilemelerle birlikte bu araştırma, ekonomideki değişimlerin getirdiği olumsuz etkilere dayanıklı yatırım araçlarının motivasyonu üzerinden geliştiriliyor. Bu, Granger nedensellik, Etki tepki analizi, durağanlık testinin yanı sıra gözlemlemek ve özetlemek için Vektör Otoregresif modellerin araştırılması yoluyla yapılan araştırmalar yoluyla değerli metallerin İslami borsada güvenli liman varlıkları olarak hareket edip edemeyeceği konusunda yürütülen mevcut araştırmayı ortaya koymaktadır. Kıymetli madenler ile İslami hisse senedi endeksleri arasındaki ilişki. 1997-2023 yılları arasında değişen önemli bir veri seti kullanan araştırma, modelin etki tepkisi yöntemini kullanarak analiz edilmeye uygun olup olmadığını tespit etmek için sabit testler kullanıyor. Ancak asıl yoğunlaşma elbette dürtü tepki yöntemi üzerinde olacaktır; çünkü bu yöntem, ilişkinin mevcut olup olmadığının ana hatlarını çizen granger nedensellik yaklaşımının aksine bize ilişkinin yönünü söyler. Sonuçlar, değerli madenlerin çoğunluğu ile İslami hisse senedi endeksleri arasında Granger nedensellik yöntemi kullanılarak nedensellik ilişkilerinin bulunduğunu göstermektedir. Salgının uzunluğunun belirsizliği gibi ilişkiyi etkileyebilecek diğer faktörlerden kaynaklanan bazı istisnalar da vardır. Daha da önemlisi, dürtü tepki fonksiyonu, değerli metallerin, dikkate alınan Coronavirüs salgını sırasında kısa vadede güvenli liman nitelikleri sergilediği fikrini geliştiriyor ancak genel olarak veri kümesinin zaman dilimi boyunca olumlu bir ilişki gözlemlendi.