Risk-averse multi-stage mixed-integer stochastic programming problems

Riskten kaçınan çok aşamalı karma tam sayılı rassal programlama problemleri, problem büyüklüğünün aşama sayısıyla hızla artması, tam sayı kısıtlamaları nedeniyle konveks olmamaları ve amaç fonksiyonlarının genellikle doğrusal olmaması yüzünden çok zor problemlerdir. Bu tezde, öncelikle amaç fonksiyonları dinamik ortalama şartlı riske maruz değer olan problemleri ele alıyoruz. Bu problemlerin en iyi değerleri için alt ve üst sınırlar veren bir senaryo gruplama yöntemi öneriyoruz ve daha sonra bu sınırları, ilk aşamasındaki değişkenleri tam sayı olan problemler için bir kesin çözüm yöntemi olan hesapla-ve-kes prosedüründe kullanıyoruz. Daha sonra, amaç fonksiyonu dinamik tutarlı risk ölçütü olan riskten kaçınan gün öncesi elektrik üretimi olarak da bilinen birim taahhütü problemini ele alıyoruz. Bu problemin iki farklı türünü göz önünde bulunduruyoruz. Uyarlanabilir modelde, taahhüt kararları her aşamada güncellenirken uyarlanamaz modelde bu kararlar ilk aşamada veriliyor. Uyarlanabilir modeli kullanmanın getirisini teorik ve deneysel olarak gösteriyoruz. Son olarak da amaç fonksiyonları dinamik tutarlı risk ölçütleri olan riskten kaçınan çok aşamalı üretim planlama problemleri için uyarlanabilirlik ve hesaplama emeği arasındaki dengeyi inceliyoruz. Ayrıca, teorik bulgularımızı doğrulamak için hesaplamalı deneyler düzenleyip, deney sonuçlarını tartışıyoruz.