Procurement strategies of a commodity with a spot market

Spot piyasası bulunan emtiaların tek dönemlik satın alma politikalarını inceledik. Spot piyasasının varlığı, problem tanımını diğer tek dönemlik envanter modellerinden ayırmaktadır ve bu sebeple daha farklı çözüm stratejileri gerektirir. Beklenen kar maksimizasyonu (riske nötr) ve CVar minimizasyonu (riskten kaçınan) olmak üzere iki farklı amaca yönelik optimal satın alma stratejilerini belirlemek adına iki veri güdümlü doğrusal program öneriyoruz. Önerdiğimiz çözüm yaklaşımı, geçmiş talep ve fiyat verilerini, ayrıca talep ve fiyat ile aralarında bir korelasyon olduğu varsayılan geçmiş dışsal değişken verilerini de kullanmaktadır. Modellerin geçerliliğinden emin olmak için bir simülasyon gerçekleştirdik. Simülasyon sonuçlarına göre, riske nötr durum, tüm fiyat süreçlerinde ve fiyat ve talebin birbirine bağlı olduğu durumlarda optimale yakın çözümler üretebilmektedir. Riskten kaçınan model ise belirli fiyat süreçlerinde ve fiyat ve talebin birbirine bağlı olduğu durumlarda CVaR risk ölçümlerinde riske nötr durumdan daha iyi performans göstermiştir. Ayrıca, dışsal değişkenlerin varlığı programların performansını yükseltmiştir.