Hayat dışı yöntemler ile stokastik ölümlülük oranı

Uzun yaşama riski ve ölümlülük riski uzun yıllardır ele alınmasına karşın son dönemde bu alanda yapılan incelemeler ve araştırmalarda artış görülmektedir. Bunun en önemli sebeplerinden birisi riski ele alış biçimlerinde gerçekleşen gerek teorik ve gerekse uygulama yenilikleri neticesinde varlık yükümlülüklerin daha detaylı ele alınması yatmaktadır. Uzun dönemde etki eden bir risk olmasına karşın, etkisi büyük olmaktadır. Bu riski önemli kılan en önemli unsur etki alanının sigorta şirketleri ile sınırlı kalmamasıdır. Sigorta şirketlerinin varlık, yükümlülük dengeleri, hükümetlerin sağlık harcamaları ve emeklilik harcamaları, emeklilik şirketlerinin yükümlülük dengesi, finansal piyasalardaki hisse senet fiyatları sıcak para akışı gibi geniş bir etki alanına sahiptir. Buna gıda, su, çevre kirliliği gibi çevresel etkenlerde eklenebilir. Bu sebeplerden ötürü yaşama olasılıklarının modellenmesi oldukça önemli bir hal almaktadır. Bu çalışmada literatürde sıklıkla incelenen ve kullanılan stokastik ölüm oranı modelleri incelenmiş ve açıklanmıştır. Literatürde yer alan çalışmaların genelinde model incelemeleri bir ülke üzerinden gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 20 ülke için ilgili ülkeye en uygun stokastik model belirlenmiştir. Çalışma, bu genişlikte yapılan ilk çalışma olma özelliğini içermektedir. Ölüm oranını modellemek için temelini hayat dışı sigortalar matematiğinde IBNR hesaplamalarının oluşturduğu yeni bir yaklaşım önerilmektedir. Bu yaklaşımdan Birleşik Krallık için elde edilen sonuçlar literatürdeki birçok karşılaştırmada kullanılan Lee ve Carter modeli ve Renshaw ve Haberman modeli ile karşılaştırılmıştır. Sonuçta yeni geliştirilen yaklaşımın sonuçlarının Lee ve Carter'ın modelinden ve Renshaw ve Haberman'ın modelinden daha iyi olduğu görülmüştür.