Multiperiod portfolio optimization in stochastic markets using the mean-variance approach
Bu tez size mi ait?
Bu kayıt toplu arşivden geldi. Sizinse profilinize bağlayın.
Özet (TR)
Özet bulunmamaktadır.
Yazar
Uğur Çelikyurt
Bu Yayına Nasıl Atıf Yapılır
Uğur Çelikyurt (Yüksek Lisans Tezi). Multiperiod portfolio optimization in stochastic markets using the mean-variance approach, 2004, Koç University.
Anahtar Kelimeler
Lisans
Tüm Hakları Saklıdır
Bu eser belirtilen lisans koşulları altında paylaşılmaktadır.
Koç University tezlerinden daha fazlası
- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin eşcinsel evliliğe ilişkin içtihatlarını modern doğal hukuk perspektifinden düşünmek: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında evlilik hakkına dayalı bir değerlendirme(2023)
- Turkish coffee fortune-telling ritual as a source of inspiration for designing object-mediated advice interactions(2017)
- Bir tıp müzesinin inşası: Ankara'daki Gülhane tıp tarihi koleksiyonunun yeni bir bağlamda değerlendirilmesi(2024)
- İki savaş arası dönemde Türkiye ve Romanya'da devlet inşası: Ulus-devlet sürecinde çok etnikli Doğu Anadolu ve Transilvanya'nın analizi(2021)
- Yazılmamış fotoğraf tarihleri: Elisa Zonaro, Osmanlı İstanbul'unda bir İtalyan fotoğrafçı(2023)
- On yedinci yüzyıl İstanbul'unda kültürler arası diyaloglar: Madonna della Misericordia ikonografisi ve Galata İkonası(2024)