Improvement of forecasting approaches by using wavelet coherence method and multifractal detrended fluctuation analysis

Bu tez, kıymetli metal fiyatlarını ve bunların dinamik ilişkilerini karakterize eden çoklu fraktal yapıyı kapsamlı bir şekilde araştırmaktadır. Vektörel Özbağlanımlı fraksiyonlu bütünleşmiş hareketli ortalama (V-FARIMA) modellemesi ve Çoklu fraktal Çapraz Korelasyon Trendsiz Hareketli Ortalama Analizi (MF-X-DMA) gibi gelişmiş teknikleri kullanan araştırma, emtia yatırımlarında tahmin doğruluğu ve risk-getiri değiş tokuşuna ilişkin kritik içgörüler sunuyor . Araştırmanın ilk kısmı, finansal istikrarsızlık dönemlerine özel bir vurgu yaparak, değerli metal fiyatlarının doğasında bulunan çoklu fraktal yapıya odaklanır. Bu aşamada toplanan içgörüler, emtia fiyat değişimleri için kesin tahminler oluşturmaya önemli ölçüde katkıda bulunur, yatırımcıları bilgili kararlar alma, riskleri etkin bir şekilde yönetme ve çalkantılı bir piyasada bile yatırımlarını koruma konusunda güçlendirir. Çalışma daha sonra altın ve platin getiri oranları arasındaki dinamik ilişkiyi araştırıyor ve değişen frekanslar ve zaman dilimleri arasında önemli bağlantılar keşfediyor. Bu bulgu, emtia piyasalarında birlikte hareket etme kavramını destekleyerek risk yönetimini, portföy çeşitlendirme tekniklerini ve etkili ticaret stratejilerinin oluşumunu daha da etkiler. Bu araştırmadaki dikkate değer bir keşif, daha düşük frekanslarda Hölder katsayısındaki sabitliğin gösterdiği gibi, uzun süreler boyunca tutarlı ortak harekettir. Bu sonuç, yalnızca önerilen tahmin yaklaşımını doğrulamakla kalmaz, aynı zamanda alanda gelecekteki araştırmalar için potansiyel yollar da açar. İlk bölüm, çoklu fraktal özelliği gösteren kıymetli metal zaman serilerinin Hölder katsayılarını tahmin etmedeki üstünlüğünü vurgulayarak V-FARIMA modelinin etkinliğini sunar. V-FARIMA modeli, verilerdeki altta yatan trendleri ve modelleri tespit etme konusunda umut vaat ediyor, kıymetli metal piyasalarındaki fiyat hareketlerini daha iyi anlamamızı sağlıyor ve daha iyi yatırım kararlarına yol açıyor. Ardından, çalışma, tüm ölçeklerde altın ve platin arasında çoklu fraktal çapraz korelasyonun varlığını doğrulayan, önemli tutarlılığa sahip çoklu fraktal zaman serileri için MF-X-DMA'yı kullanır. Daha düşük korelasyonlara rağmen, iki emtia hala uzun vadeli güç yasası çapraz korelasyonu sergiliyor, bu da çeşitlendirilmiş yatırım portföyleri için çok büyük bir değer bulgusu sağlamaktadır. Araştırma, MF-X-DMA'nın ortak hareket zaman serilerinde uzun süreli belleği doğru bir şekilde tespit etmede MF-DFA tekniği üzerindeki etkinliğini gösterir. Sürekli dalgacık dönüşümü (CWT) ve MF-X-DMA tekniklerinin entegrasyonu, gelecekteki yatırım stratejilerini ve risk yönetimi uygulamalarını şekillendirerek altın ve platin piyasalarının gerçek dinamiklerine ilişkin yeni bilgiler sunar.