Teknik analiz yöntemi olan göreceli güç göstergesinin (RSI) performans analizi

Finansal piyasalarda yatırım yapma kararları, yatırımcılar için önemli ve karmaşık bir süreçtir. Geçmişte iyi performans gösteren stratejilerin gelecekte de başarılı olacağı ve kötü performans gösteren stratejilerin de aynı şekilde düşük performans sergileyeceği fikri, yatırımcıların piyasa risklerini anlamalarına ve daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olur. Bu nedenle, geçmişe yönelik testler, yatırımcılara portföylerini analiz etme ve düşüşlere karşı hazırlık yapma konusunda önemli bir rasyonel davranış biçimi sunar. Bu bağlamda, teknik analiz yöntemlerinden biri olan Göreceli Güç Endeksi (RSI), yatırımcıların geçmiş verilere dayalı analizlerle al-sat kararları ve getiri toplamındaki benzerlikler-farklılıklar konusunda bilgi edinmelerine yardımcı olabilir. Bu çalışmanın temel amacı, geçmiş finansal verileri analiz ederek seçili yatırım aracında en uygun periyod ve değerleri hesaplayarak en ideal koşulları ve yüksek getirili kombinasyonları belirlemektir. Bu şekilde, yatırımcılara daha uygun stratejiler oluşturma ve portföy performansını artırma konusunda katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Aynı zamanda, pay piyasasına yatırım yapmak isteyen yatırımcılara, geçmişe dayalı analizlerle bakış açısı kazandırarak risk yönetimi ve daha bilinçli yatırım kararları alma becerilerini geliştirme amacı taşımaktadır. Bu çalışmada Göreceli Güç Endeksi (RSI) yöntemi kullanılarak geçmiş veriler analiz edilecektir. RSI, bir finansal enstrümanın fiyat değişimlerini ölçmek için yaygın olarak kullanılan bir teknik analiz göstergesidir. Geçmiş verilerin analiz edilmesi, RSI'ın al-sat sinyallerinin ve getiri toplamındaki benzerlikler-farklılıkların belirlenmesi için temel bir araç olarak kullanılacaktır. Bu analiz, geçmişe yönelik testlerle RSI'ın normal uygulamalara göre karlılık üzerindeki etkisini ve bulunduğu endeks üzerindeki başarı düzeyini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Geçmişe yönelik testler ve teknik analiz yöntemleri, yatırımcılar için önemli bir araçtır. Bu çalışma, yatırımcılara portföy performansını artırmak için geçmiş verilere dayalı analizlerle stratejik düşünme becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda, Göreceli Güç Endeksi (RSI) gibi önemli bir teknik analiz göstergesinin al-sat sinyalleri ve getiri toplamındaki benzerlikler-farklılıklar konusundaki etkisini ve başarı düzeyini değerlendirerek yatırımcıların karar alma süreçlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çalışmanın uygulama bölümünde, BIST30 endeksinde yer alan hisse senetlerinin getirileri üzerinde RSI indikatörünün etkisini değerlendirmek için geriye dönük bir simülasyon yapılmıştır. Simülasyon, 01.01.2018 -31.12.2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır. Bu süreçte yıllık hesaplanan hisse senedi getirileri ile RSI göstergesi tarafından üretilen sinyaller karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, RSI göstergesi kullanılarak oluşturulan al-sat sinyallerinin, bazı hisse senetleri dışında, genel olarak hisse senedi getirilerinden daha yüksek getiriler sağladığı görülmüştür. Ancak, bazı hisse senetlerinde RSI göstergesinin etkinliği sınırlı olmuştur.