Multiperiod mean-variance portfolio optimization in Markovian markets under imperfect information
Is this your thesis?
This record came from a bulk archive import. If it’s yours, link it to your profile.
Abstract (TR)
No abstract available.
Author
Harun Dericioğlu
How to Cite
Harun Dericioğlu (Yüksek Lisans Tezi). Multiperiod mean-variance portfolio optimization in Markovian markets under imperfect information, 2004, Koç University.
Keywords
License
Tüm Hakları Saklıdır
This work is shared under the specified license terms.
More theses from Koç University
- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin eşcinsel evliliğe ilişkin içtihatlarını modern doğal hukuk perspektifinden düşünmek: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında evlilik hakkına dayalı bir değerlendirme(2023)
- Turkish coffee fortune-telling ritual as a source of inspiration for designing object-mediated advice interactions(2017)
- Bir tıp müzesinin inşası: Ankara'daki Gülhane tıp tarihi koleksiyonunun yeni bir bağlamda değerlendirilmesi(2024)
- İki savaş arası dönemde Türkiye ve Romanya'da devlet inşası: Ulus-devlet sürecinde çok etnikli Doğu Anadolu ve Transilvanya'nın analizi(2021)
- Yazılmamış fotoğraf tarihleri: Elisa Zonaro, Osmanlı İstanbul'unda bir İtalyan fotoğrafçı(2023)
- On yedinci yüzyıl İstanbul'unda kültürler arası diyaloglar: Madonna della Misericordia ikonografisi ve Galata İkonası(2024)