AB-ABD bankalarının kredilendirme ve değerleme yöntemi ile Türkiye bankacılık sektöründeki uygulamanın karşılaştırılması

Tezin giriş ve sonraki iki bölümünde, kredilerin önemine vesınıflandırılmasına değinildikten sonra temel kredi risk ölçüm metotları ve Basel -II'deki kredi risk yaklaşımlarının dünya bankacılığında neden önemli olduğunadeğinildi.Basel-II kredi riskini ölçmede derecelendirme kuruluşları tarafındanhazırlanan dışsal ratingler üzerinde önemle durmakta ancak finansal kurumlarıniçsel risk dereceleri de oluşturmalarına izin vermektedir.KOBİ'lerin gerçekte bütün ekonomiler için çok önemli olmalarına rağmenhala yeterli finansal desteği alamamaktadırlar. Dolayısıyla Skorig methodlarınınKobilerin kredi riskini ve temerrüt olasılığını ölçmede faydalı olacağıdüşünülmüştür. Kısaca özetlenen kredi kararı yaklaşımları ve Basel-II'deki krediriski ölçüm metotlarına değinerek kredi kararı yetkililerinin kredileri hangi şartlaraltında nasıl verdikleri ve Basel-II'de geçen kredi ölçüm metotlarının yenilikanlamında neler getirecekleri tartıştılmıştır.Son olarak bir küçük işletme için geleneksel ve istatistiksel metot; skoringarasındaki fark vurgulanmak için örnek bir kredi raporu hazırlanmış ve buyöntemin avantajlarını ve dezavantajlarını kaşılaştırarak tartışılmıştır.Türk Bakacılığındaki genelde uygulanmakta olan metotları özetlemekgerekirse;Geleneksel kredilendirme modelleri bir kredi izleme ve aracılık sürecininicelikselden ziyade niteliksel olarak değerlendirmektir. Bu süreç firmaların kredibaşvuruları sırasında bütün finansal koşullarının bir fotoğrafını çekmeyisağlamaktadır.Kredi Skoring modeli ise başlangıçta tüketici kredileri için geliştirilmiş olsada günümüzde küçük işletme kredileri için de kullanılmaktadır. Kredi skoringsistemi her kredi veren için temettü olasılığını ölçmek amacıyla bir skoroluşturmaktadır. Finansal kurumlar da küçük işletme kredileri tutarını belirlemedeve fiyatlamada skoring sistemini kullanmaktadır. Efektif bir skorlama sistemisürekli tüketici veya küçük işletme sahiplerinin bilgilerini tutan kredi bürolarınınkayıtlarına ihtiyaç duymaktadır. Kredi kayıt bürolarının bu kayıtları oluşturmasıuzunca bir süreçtir ve birçok finansal kurumun verilerinin birbiriyle paylaşımınıgerektirmektedir.