Bankalarda kredi arzını etkileyen faktörler

Bu çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektöründe kredi hacmini etkileyen faktörlerin saptanmasıdır. Araştırmada, kredi hacmini etkileyen faktörlere ilişkin ekonometrik model kurulmuş, regresyon analizi yöntemi ile model tahmin edilmiştir. Kredi hacmini (KH) etkileyen faktörler olarak, finansal sektörün en duyarlı olduğu ve yatırımcıların, ülke ekonomisi ile ilgili bilgi edinirken dikkate aldıkları bilinen en temel ekonomik göstergelerden kabul edilen ekonomik büyüme (Sanayi Üretim Endeksi), Enflasyon (TUFE), Tüketici Kredi Faiz Oranı (TKFO), Bankacılık Kredi Kullandırma Kapasitesi (BKKK), Tasfiye Olacak Alacaklar (TOA), MB Faiz Gelirleri ve Reeskont Gelirleri (MBFG), değişkenleri kullanılmıştır. Uygulama kısmında, serilerin durağanlık yapılarının belirlenmesi amacıyla öncelikle birim kök testleri yapılmış ve birim kök testleri sonucunda basit regresyon modeli tahmin edilmiştir. Araştırmada 2005-2012 yılları arasındaki aylık veriler kullanılmıştır. Veriler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veri tabanından temin edilmiştir. Araştırmada veri analizi, Eviews 8 paket programı ile yapılmıştır. Veri analizinde birim kök testi dâhilinde ADF ve PP testleri yapılmıştır. Çalışmada değişkenler arasındaki ilişkinin tespitinde ise EKKY (En Küçük Kareler Yöntemi) ile model tahmin edilmiştir. Regresyon analizi incelendiğinde şu sonuçlar elde edilmiştir; Kredi Hacmi (KH) ile Bankacılık Kredi Kullandırma Kapasitesi (BKKK) arasında pozitif yönlü ve istatistikî olarak anlamlı bir ilişki vardır. Bu durum bankacılık kredi kullandırma kapasitesindeki artışın kredi hacmini de arttırdığını göstermektedir. Kredi Hacmi ile Merkez Bankası Faiz Gelirleri ve Reeskont Gelirleri (MBFG) arasında negatif yönlü ve istatistikî olarak anlamlı bir ilişki vardır. Merkez Bankasının faiz ve reeskont gelirlerinin artması kredi hacmini daraltmaktadır. Merkez Bankası faiz oranlarının artması, bankalar tarafından öncelikle tüketici faiz oranlarının arttırılmasına neden olmaktadır. Tüketici faiz oranlarının artması da kırılgan bir ekonomik yapıya sahip Türkiye'de tüm kredi hacmini direkt olarak etkilemektedir. Nitekim elde edilen ekonometrik bulgularda Tüketici Kredisi Faiz Oranı (TKFO) ile toplam kredi hacmi arasında istatistiki olarak anlamlı ve negatif yönlü bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Diğer değişkenler ile kredi hacmi arasında ise istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.