Bazı kapula tahmin yöntemleri ve bir uygulama

ivBAZI KAPULA TAHM N YÖNTEMLER VE B R UYGULAMA(Yüksek Lisans Tezi)Yusuf Gökhan ÖZBAKIŞGAZ ÜN VERS TESFEN B L MLER ENST TÜSÜAralık 2006ÖZETKapulalar, rastgele değişkenler arasındaki bağımlılık yapısını modellemekamacıyla kullanılmaktadır. Son yıllarda kapulaların statistiksel özelliklerininaraştırılması artarak sürmekte ve özellikle ekonominin çeşitli alanlarındauygulamaları hızla yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bazı kapulatahmin yöntemleri hakkında bilgi vermek ve bir uygulama ileörneklendirmektir. Bu amaçla, MKB, stanbul Menkul Kıymetler Borsası ileBOVESPA, São Paulo Borsası arasındaki bağımlılık yapısı kapula tahminyöntemiyle incelenmeye çalışılmıştır. ki borsa arasındaki ilişkiye ki-kare uyumiyiliği ölçütüne göre en uygun düşen ailenin parametrik olmayan yöntemle eldeedilen parametreli Ali-Mikhail-Haq kapula ailesi olduğuθ = 0,69356görülmüştür. Ayrıca en çok sözde olabilirlik yöntemi ve parametrik olmayanyöntemler bir simülâsyon denemesiyle karşılaştırılmış ve aralarında önemli birfark bulunamamıştır.Bilim Kodu : 212Anahtar Kelimeler : Kapula Tahmini, Bağımlılık Yapısı, BorsaSayfa Adedi : 71Tez Yöneticisi : Doç. Dr. Salih ÇELEB OĞLU