Johansen ve kısmi lineer tekil değer eşbütünleşme testlerinin bir uygulama problemi üzerinde karşılaştırılması

Bir zaman dizisi değişkeninin, başka bir ya da birden çok zaman dizisine göre regresyonu çoğu zaman yanıltıcı olabilir. Buna karşı korunmanın bir yolu değişkenler arasında eşbütünleşme (kointegrasyon) ilişkisine bakmaktır. Bu çalışmada, durağan olmayan zaman dizilerinden oluşan modellere ilişkin değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi araştırılmıştır. Çok değişkenli eşbütünleşme testlerinden Johansen Testi ile Johansen yaklaşımından hareketle geliştirilmiş Kısmi Lineer Tekil Değer Testi tanıtılmış ve sayısal örnek üzerinde bir uygulama çalışması yapılmıştır. Amaç testlerde öne sürülen farklılıkları ortaya koymak ve bu yöntemleri ayrıntıları ile ele almaktır. Anahtar Kelimeler : Durağanlık, Eşbütünleşme (Kointegrasyon), Johansen Testi, Kısmi Lineer Tekil Değer Testi