Opsiyon tercihlerinin stokastik analiz ile incelenmesi
2012
0 views
0 downloads
Advisor: Prof. Dr. Salih Çelebioğlu
Abstract (TR)
Bu tezde,opsiyona konu olan varlığın fiyatını gözlemlemenin bir maliyeti olduğu varsayımı altında Amerikan tipi opsiyonları incelenmiştir.Uygulamada sürekli gözlem yapılamadığından gözlem zamanlarının belirlenmesi için bir strateji önerilmiştir. Önerilen strateji, opsiyona konu olan varlığın fiyatının hareketli bir sınırı ilk geçiş zamanı temeline dayanmaktadır.Opsiyona konu olan varlığın fiyatının Ornstein-Uhlenbeck sürecini takip ettiği varsayımına dayanarak, bu ilk geçiş zamanlarının dağılımı ve momentleri detaylı olarak incelenmiştir.
Author
Dr. Cihan Aksop
How to Cite
Cihan Aksop (Doktora Tezi). Opsiyon tercihlerinin stokastik analiz ile incelenmesi, 2012, Gazi University.
Keywords
License
Tüm Hakları Saklıdır
This work is shared under the specified license terms.
More theses from Gazi University
- Türkiye petrol ve gaz sondaj sahası iş kazaları analiz ve modellemesi(2021)
- Experimental development of the interfacial bond-slip model between textile reinforced mortar strips and masonry walls(2025)
- XVI. yüzyıl Anadolu'sunda Oğuzların Karkın Boyu(2004)
- Yarıiletken nem sensörlerinin geliştirilmesi(2021)
- Bilgisayar destekli ve doğrudan strateji öğretimimin okuduğunu anlamaya etkisi(2021)
- Gerçek hayattaki geometri örneklerinin sosyal bir öğrenme ortamı aracılığıyla paylaşımı: Bir durum çalışması(2021)