Portföy analizinin bulanık mantık modeliyle belirlenmesi

Portföy, bir yatırımcının sahip olduğu menkul kıymetlerin (Hisse Senedi, tahvil gibi) dokümanıdır. Portföy analizi ise, portföy riskinin, müşteri tercihlerinin ve kazanç oranının görece olarak yorumlanmasıdır. Yatırımcılar az riski ve çeşitliliği bol olan menkul kıymeti seçmektedirler. Likiditesi yüksek (nakit paraya çevrilme oranı) bir menkul kıymet yatırımcı için tercih nedeni olmaktadır. Portföyün analizinde bu gibi etkenler söz konusu olmaktadır. Bulanık mantığın risk değerlendirmesi, şirketlerin hisse senetlerinin analizi, sigortacılıkta portföy seçimi, bankacılıkta kredi değerlendirmesinin optimal kullanımı oldukça popüler bir yöntem haline gelmiştir. Bulanık Mantık yaklaşımı, Yapay Zekâ tekniklerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Temelleri Eski Yunan felsefelerine dayanan, Aristoteles'ten günümüze gelişen klasik küme üyeliğine ve mantığına karşı oluşturulmuş bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok eskilere dayanan temellerine karşı göreceli olarak yeni bir bilim alanıdır ve gelişimini sürdürmektedir. Bulanık mantığın temeli bulanık küme ve alt kümelere dayanmaktadır. Bulanık Mantık yaklaşımının günümüzde çok geniş uygulama alanları bulduğu izlenmektedir. Çalışmamızda Borsa İstanbul (BIST) ve Hürriyet Big Para sitelerinden alınan verilerle Bulanık Mantık yöntemiyle portföy seçimi üzerine bir model kurulmuş ve üzerinde uygulama örneği planlayarak portföy optimizasyonu gerçekleştirilmiştir.