Zamana bağlı değişen uç değer kopulaları ile risk ölçümü
Is this your thesis?
This record came from a bulk archive import. If it’s yours, link it to your profile.
Abstract (TR)
Bu tezde, bir sigorta şirketi için güvenilir risk ölcüsü tahmini elde edilmesi amaçlanmaktadır. Kalın kuyruklu dağılıma sahip farklı risk dallarının zamana bağlı olarak değişen ilişkisi dikkate alınmaktadır. Bu sebeple kalın kuyruklu ve çarpıklığa sahip olan hasar verisinin modellenmesinde; zaman serileri, kopula modelleri ve uç değer kuramı yaklaşımı birleştirilerek verilerin daha etkin modellenmesi amaçlanmaktadır. Koşullu uç değer kuramı olarak da adlandırılan bu iki parçalı model ile sigorta verisinin kendine has özellikleri ele alınabilmektedir.
Author
Bükre Yıldırım Külekci
Institution
How to Cite
Bükre Yıldırım Külekci (Doktora Tezi). Zamana bağlı değişen uç değer kopulaları ile risk ölçümü, 2021, Hacettepe University.
Keywords
License
Tüm Hakları Saklıdır
This work is shared under the specified license terms.
More theses from Hacettepe University
- The discord between the elements and human nature: Ecophobia and Renaissance English drama(2018)
- Gençlerin ve Gençlik Çalışanlarının Gözünden Gençlik Politikaları ve Hizmetlerinin Değerlendirilmesi(2022)
- Characterization of Ayvalik (Edremit yaglik) extra virgin olive oils volatile compounds with SPME-GC/MS and Raman spectroscopy(2018)
- An analysis of the intonation patterns of if-clauses in Turkish English majors(2017)
- A critical evaluation of pronunciation teaching in an ELT department in Turkey(2023)
- Çocuk işçi nedenli boykot tehdidinin Fildişi Sahili kakao üretimine etkisi(2018)