Zamana bağlı değişen uç değer kopulaları ile risk ölçümü
Bu tez size mi ait?
Bu kayıt toplu arşivden geldi. Sizinse profilinize bağlayın.
Özet (TR)
Bu tezde, bir sigorta şirketi için güvenilir risk ölcüsü tahmini elde edilmesi amaçlanmaktadır. Kalın kuyruklu dağılıma sahip farklı risk dallarının zamana bağlı olarak değişen ilişkisi dikkate alınmaktadır. Bu sebeple kalın kuyruklu ve çarpıklığa sahip olan hasar verisinin modellenmesinde; zaman serileri, kopula modelleri ve uç değer kuramı yaklaşımı birleştirilerek verilerin daha etkin modellenmesi amaçlanmaktadır. Koşullu uç değer kuramı olarak da adlandırılan bu iki parçalı model ile sigorta verisinin kendine has özellikleri ele alınabilmektedir.
Yazar
Bükre Yıldırım Külekci
Bu Yayına Nasıl Atıf Yapılır
Bükre Yıldırım Külekci (Doktora Tezi). Zamana bağlı değişen uç değer kopulaları ile risk ölçümü, 2021, Hacettepe University.
Anahtar Kelimeler
Lisans
Tüm Hakları Saklıdır
Bu eser belirtilen lisans koşulları altında paylaşılmaktadır.
Hacettepe University tezlerinden daha fazlası
- The discord between the elements and human nature: Ecophobia and Renaissance English drama(2018)
- Gençlerin ve Gençlik Çalışanlarının Gözünden Gençlik Politikaları ve Hizmetlerinin Değerlendirilmesi(2022)
- Characterization of Ayvalik (Edremit yaglik) extra virgin olive oils volatile compounds with SPME-GC/MS and Raman spectroscopy(2018)
- An analysis of the intonation patterns of if-clauses in Turkish English majors(2017)
- A critical evaluation of pronunciation teaching in an ELT department in Turkey(2023)
- Çocuk işçi nedenli boykot tehdidinin Fildişi Sahili kakao üretimine etkisi(2018)