Risk measurement using time varying extreme value copulas
Bu tez size mi ait?
Bu kayıt toplu arşivden geldi. Sizinse profilinize bağlayın.
Özet (EN)
This thesis aims to estimate reliable risk measures by considering the dependent and heavy-tailed characteristics of the different insurance risk branches. Thus, it is aimed to model the skewed and heavy-tailed data more accurately by an extreme value theory (EVT) model which combines the time series and copula models. This approach is also called dynamic EVT, due to two-piece modelling, which can tackle the specific needs of insurance data.
Yazar
Bükre Yıldırım Külekci
Bu Yayına Nasıl Atıf Yapılır
Bükre Yıldırım Külekci (Doctorate thesis). Risk measurement using time varying extreme value copulas, 2021, Hacettepe University.
Anahtar Kelimeler
Lisans
Tüm Hakları Saklıdır
Bu eser belirtilen lisans koşulları altında paylaşılmaktadır.
Hacettepe University tezlerinden daha fazlası
- Elementler ve insan doğası arasındaki uyuşmazlık: Ekofobi ve Rönesans İngiliz tiyatrosu(2018)
- Gençlerin ve Gençlik Çalışanlarının Gözünden Gençlik Politikaları ve Hizmetlerinin Değerlendirilmesi(2022)
- Characterization of Ayvalik (Edremit yaglik) extra virgin olive oils volatile compounds with SPME-GC/MS and Raman spectroscopy(2018)
- An analysis of the intonation patterns of if-clauses in Turkish English majors(2017)
- A critical evaluation of pronunciation teaching in an ELT department in Turkey(2023)
- The effect of child labor related boycott threat on Ivory Coast cocoa production(2018)