Rüzgar tahmin sapmaları çerçevesinde Türkiye elektrik spot piyasasında arbitraj imkanları

Elektriğin hayatımızda kullanımı çok çeşitli olduğu gibi, elektriğin profesyonel ticareti için de pek çok farklı pazar geliştirilmiştir. Bu piyasaların kurulmasının amacı enerji dengesizliklerini azaltmak ve sistem güvenliğini artırmak olsa da, piyasa katılımcıları bu çeşitli piyasalarda ek bir ticaret fırsatı bulmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bu ticaret ortamında spot piyasalar (Gün Öncesi Piyasası ve Gün İçi Piyasası) arasında olası bir arbitraj fırsatının araştırılmasıdır. Gün İçi Piyasasında arbitraj fırsatlarının belirlenmesi amacıyla, tarihsel Türkiye elektrik piyasası verileri analiz edilerek spot piyasalarda Gün İçi Piyasası işlemlerinin kaç dakika önceden gerçekleştiğine göre hazırlanan kategorizasyonda belirli bir rutin veya kalıp elde edilmektedir. Eğer böyle bir fırsat varsa, bu arbitrajın hangi koşullar altında gerçekleşmesi gerektiği de rüzgar tahmin hataları perspektifinden çözülecektir. Rüzgâr tahmini hataları ve farklı piyasalardaki fiyat farklılıklarıyla oluşturulan tek değişkenli regresyon modeli, rutin arbitraj saatlerinde rüzgâr tahminlerindeki değişimin fiyata nasıl etki ettiğini ölçmektedir. Belirlenen 11 dilimin 8'inde rüzgarın tek yönlü değişimine yönelik arbitraj stratejisi belirlenmiştir.