Bankacılık sektörünün etkinlik analizi: VZA ve TOBIT yöntemleri ile Türkiye uygulaması

mızda, performans, finansal performans, verimlilik ve etkinlik kavramları teorik olarak açıklanarak aralarındaki farklılıklar ortaya konmuştur. Etkinlik ölçümünde kullanılan parametrik yöntemler (Regresyon Analizi, Stokastik Sınır Analizi, Kalın Sınır Yaklaşımı, Serbest Dağılım Yaklaşımı) ve parametrik olmayan yöntemler, bu yöntemlerin özellikleri, avantajlı ve dezavantajlı yönleri ve bankacılık sektörüne uygunluğu detaylı olarak incelenmiştir. Veri Zarflama Analizinin (VZA) tarihçesi, tanımı, temel modelleri (CCR, BCC vb.) anlatılmış, çoklu girdi-çıktı yönetimi, önsel fonksiyonel form varsayımı gerektirmemesi ve göreceli etkinlik belirleme avantajları vurgulanmıştır. Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 22 mevduat bankasının 2009-2023 yılları arasındaki verileri kullanılarak VZA ile teknik, saf teknik ve ölçek etkinlik değerleri hesaplanmıştır. VZA sonuçlarına göre, genel olarak, Türk bankacılık sektöründeki bankalar yüksek etkinlik skorlarına sahiptir. Banka grupları bazında ise kamu sermayeli bankalar, ortalama olarak en yüksek etkinlik skorlarına ulaşmış ve özellikle kriz dönemlerinde tam etkinliğe daha yakın performans sergilemişlerdir. Özel sermayeli bankalar da yüksek etkinlik sergilemiş, ancak genellikle kamu sermayeli bankaların gerisinde kalmıştır. Yabancı sermayeli bankalar ise bazı dönemlerde iyi performans gösterse de dönemsel şoklarda daha değişken bir etkinlik performansı sergilemiştir. ANOVA ve Tukey's HSD testleri, etkinlik ortalamaları bakımından, kamu sermayeli bankalar ile özel ve yabancı sermayeli bankalar arasında anlamlı derecede farklılık olduğunu, özel ve yabancı sermayeli bankalar arasında ise bir farklılık olmadığını ortaya koymuştur. TOBIT analizi sonuçları, özkaynak/aktif oranının bankaların teknik ve saf teknik etkinlikleri üzerinde güçlü, pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğunu, krediler/aktif oranının teknik ve ölçek etkinliği üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisinin olduğunu göstermiştir. Sektör payının teknik ve ölçek etkinliği üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu, saf teknik etkinlik üzerinde bir etkisinin olmadığı, SYR'nin teknik etkinlik üzerinde anlamlı bir etkisinin bulunmadığı, saf teknik etkinlik üzerinde ise negatif bir etkisinin olduğu gözlenmiştir. GSYİH büyüme oranın ise banka etkinlik değerleri üzerinde genel olarak anlamlı bir etkisi bulunamamıştır.