Bulanık doğrusal programlama ve bir uygulama
Bu tez size mi ait?
Bu kayıt toplu arşivden geldi. Sizinse profilinize bağlayın.
Özet (TR)
Portföy analizi ile ilgili çalışmalarda kullanılan deterministik doğrusalprogramlama teknikleri farklı nedenlerle eleştirilmiştir. Bazı çalışmalardanelde edilen sonuçların sosyo-ekonomik durumlardan kaynaklananbelirsizliklerden dolayı yetersiz olmaları, bu yaklaşımların etkin olmamalarınasebep olmaktadır. Yatırımcı ya da portföy yöneticilerinin deneyimlerininyatırım kararlarının alınmasında anlamlı bir etkisi olduğuna inanılmaktadır.Bu deneyim ve belirsizlik durumları doğrusal programlama tekniğibağlamında karar sürecine katılmasında bulanık küme kuramındanfaydalanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı da bu doğrultudadır. Çalışmadaİstanbul menkul kıymetler borsasında işlem gören 26 hisse senedine ilişkinveriler kullanılmıştır. Optimum portföy yatırımcının farklı risk davranışlarınagöre tanımlanmış çeşitli senaryolara göre belirlenmiştir.
Yazar
Hasan Türe
Bu Yayına Nasıl Atıf Yapılır
Hasan Türe (Yüksek Lisans Tezi). Bulanık doğrusal programlama ve bir uygulama, 2006, Gazi University.
Anahtar Kelimeler
Lisans
Tüm Hakları Saklıdır
Bu eser belirtilen lisans koşulları altında paylaşılmaktadır.
Gazi University tezlerinden daha fazlası
- Türkiye petrol ve gaz sondaj sahası iş kazaları analiz ve modellemesi(2021)
- XVI. yüzyıl Anadolu'sunda Oğuzların Karkın Boyu(2004)
- Experimental development of the interfacial bond-slip model between textile reinforced mortar strips and masonry walls(2025)
- Gerçek hayattaki geometri örneklerinin sosyal bir öğrenme ortamı aracılığıyla paylaşımı: Bir durum çalışması(2021)
- İki farklı irrigasyon aktifleştirme tekniğinin farklı kök seviyelerinde hazırlanmış yapay internal rezorpsiyon kavitelerinden kalsiyum hidroksit uzaklaştırma etkinliğinin değerlendirilmesi(2021)
- Sürdürülebilirlik ve iktidar bağlamında sözel belleğin Türk müzelerinde kullanımı(2010)