Bireysel yatırımcılar için XAU/USD FX piyasasında skalping stratejisi kulanmakta olan al-sat algoritmasının tasarımı ve geçmiş veri ile testinin gerçekleştirilmesi

Tez çalışması, bireysel bir yatırımcının birikimlerini vadeli birikim hesapları gibi klasik yöntemler yerine trading ile değerlendirmesinin mümkünlüğünün hem başarı oranı hem de kârlılık olarak test edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Test edilen algoritma, üç farklı teknik indikatörünün koordine şekilde çalıştırılmasını gerektiren, aynı anda piyasanın trendini, momentumunu ve volatilitesini ölçerek karar vermektedir. Tez çalışması kapsamında onlarca teknik indikatör incelenmiş olup, yalnızca backtesting'de yer alacak olan toplam on adet teknik indikatör Bölüm II'de anlatılmıştır. İndikatörlerin uygunluk seçimleri, gömülü fonksiyonlarının ve genel yatkınlıklarının 5 dk'lık zaman aralığında, birim fiyatı yüksek, hacmi stabil yüksek, dalgalanmanın düşük olduğu piyasalara uygunluğuna göre gerçekleştirilmiştir. Piyasa olarak seçilmiş olan XAU/USD, son derece yüksek hacimli ve genel olarak stabil bir piyasadır. Spot altın fiyat değişiklikleri yüzdesel olarak düşüktür. Fiyat değişiminin yüksek olduğu piyasalarda, sinyal oranının ve kârlılığın makul bir yatırım olarak görülebileceği seviyelerde olması için bu çalışmanın limitlerinin ötesinde bir çalışma gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Backtesting ile altmış dört aylık periyotta beşer dakikalık 379176 adet mum grafiği verisi üzerinde, çalışma için tasarlanmış algoritma, birer trend indikatörü, momentum indikatörü ve volatilite indikatöründen oluşan sistemden gelen sonuçlara göre çalıştırılmıştır. Toplamda onbeş adet kombinasyon vardır. Backtesting sonuçları, getiri oranları ve kâr etme yüzdeleri odakta tutularak sıralanmıştır. Algortmik trading sonuçları ile spot altın buy&hold stratejisi, vadeli USD hesabı ve TRY vadeli hesabı getirileri ile kıyaslanarak indikatör sisteminin finansal olarak mantıklı bir seçim olup olmadığı sorgulanmıştır. Çalışma sonuçları tablolar olarak ekte paylaşılmış olup, Bölüm IV'te yorumlanmıştır.